BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES

GESTION DES RISQUES

de la diffusion d’une newsletter « le mag R&C » à destination • des dirigeants des établissements du groupe, des directeurs des différentes filières, dont la filière commerciale, ainsi qu’aux collaborateurs des filières risques, conformité et contrôles permanents et à l’ensemble des collaborateurs du groupe ; d’un programme de formation annuel – la risk academy – • diffusé à l’ensemble des filières Risques et Conformité, en lien avec la direction des Ressources humaines groupe. De plus, un programme de formation universitaire certifiant mis en œuvre par l’Université Paris Dauphine et dédié au « contrôle interne et gestion des risques des institutions financières » a été retenu. Ce dernier a été complété par deux ateliers spécialisés sur les sujets de conformité, d’une part, et de contrôle permanent, d’autre part ; et, plus globalement d’une diffusion de la culture risque et • conformité et du partage des meilleures pratiques au sein du groupe, notamment via un espace documentaire digitalisé, le Kiosk, qui rassemble l’ensemble des collaborateurs des filières Risques, Conformité et Contrôle Permanent du groupe ou des conférences thématiques dédiées consultables en live ou en replay.

Le Project Management Office est un pôle transverse de la direction et œuvre pour compte commun avec le Secrétariat général groupe. Il vient en support des responsables de département et chefs de projet de la direction des Risques dans la gestion des prestataires, budgétaire et logistique. Il est également le correspondant des directions ou équipes de la direction des Ressources humaines, Achats, Juridique, Plan d’urgence et de poursuite d’activité (PUPA), pilotage budgétaire. Pour mener à bien sa mission de coordination, le département Gouvernance des risques déploie et exploite un reporting semestriel instruit par les établissements, visant à s’assurer que les différentes composantes des dispositifs locaux sont correctement déployées et fonctionnent dans des conditions satisfaisantes, notamment au regard de la réglementation bancaire et des chartes groupe. Les résultats de ce reporting permettent, notamment, un gain en efficacité opérationnelle et une optimisation des bonnes pratiques au sein du groupe. Un dispositif de suivi des activités dédiées au rapport dit « Lagarde » est également mis en œuvre de manière spécifique avec les établissements du groupe. Il est complété par un dispositif dédié au suivi des dysfonctionnements dans les établissements du groupe qui contribue à s’assurer de la bonne conduite et du respect des règles déontologiques.

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FAITS MARQUANTS Intégration des filiales Solutions et Expertises financières (SEF) dans le dispositif d’animation et de coordination des filières Risques et conformité du groupe : définition d’un dispositif d’appétit aux risques dédié aux activités SEF ; • revue et la validation des politiques de risques des filiales ; • déclinaison et adaptation des questionnaires semestriels risques et conformité à leur activité ; • Oney Bank : intégration au sein des dispositifs risques du groupe par la mise en place d’un dispositif d’appétit aux risques validé par les instances de gouvernance.

Pilotage consolidé des risques

ORGANISATION Au-delà du suivi des risques individuels et par typologie de risques, la direction des Risques (DR) du Groupe BPCE assure également la consolidation des risques du groupe. Un tableau de bord des risques du groupe est produit trimestriellement, participant à la surveillance de l’appétit au risque défini par le groupe ainsi qu’une surveillance globale des risques reposant sur une analyse du profil de risque du groupe par domaine (cartographie des encours pondérés, des risques de crédit et de contrepartie – par segment de clientèle –, des risques de marché, des risques structurels de bilan, des risques non financiers et des risques liés aux activités d’assurance). Ce tableau de bord est enrichi d’un flash mensuel permettant de disposer, de façon plus réactive d’une vision actualisée des risques du groupe. La DR mène ou coordonne également des analyses transversales des risques et des stress tests spécifiques sur les principaux portefeuilles ou activités du groupe et, au besoin, au

niveau d’entités. Elle a également développé un dispositif semestriel d’analyses prospectives des risques visant à identifier les facteurs économiques de risques (avérés et émergents, internationaux, nationaux et régionaux), les menaces des environnements (réglementation, etc.) et leurs impacts potentiels pour le groupe. Ces analyses prospectives sont présentées en comité des risques du conseil de surveillance du groupe. De plus, elle réalise des analyses spécifiques sur les contreparties, ainsi que des mesures du risque sur des bases portefeuille (provisions collectives statistiques) et, lorsqu’ils en ont l’autorisation par le superviseur, pour le calcul des risques pondérés de crédit. Elle revoit et valide les modèles de risque développés en interne. Enfin, elle contribue aux travaux de définition du besoin interne de capital ainsi qu’aux exercices de stress tests de solvabilité internes ou externes dont l’objectif est de mesurer la sensibilité du groupe à un ensemble de facteurs de risques et sa résilience à un choc sévère, en produisant les impacts en coût du risque.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE

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