BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

ANNEXES

TABLE DE CONCORDANCE DE L’EDTF

Table de concordance de l’EDTF 15.3

Recommandation INTRODUCTION 1

Pages

Table de concordance

230

8 ; 82-87 ; 100 ; 136-137 ; 152-154 ; 171-172 ; 183-184 ; 214-220 ; 232-237

2 3 4

Terminologie et mesures des risques, paramètres clés utilisés Présentation des principaux risques et/ou risques émergents

11-22 ; 27

Nouveau cadre réglementaire en matière de solvabilité et objectifs du Groupe BPCE

42-43 ; 51-53

GOUVERNANCE ET STRATÉGIE DE GESTION DES RISQUES 5 Organisation du contrôle et de la gestion des risques

23-40

6 7

Culture risques

32

Cartographie des risques par pôle métier

7 ; 50

24-26 ; 34 ; 79 ; 169-172 ; 174 ; 180

8

Gouvernance et gestion des stress test internes de crédit et de marché

EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET EMPLOIS PONDÉRÉS 9 Exigences minimales de fonds propres

42-43 46-48 44-45 46-48 51-54

10a 10b

Détail de la composition des fonds propres

Rapprochement du bilan comptable et du bilan prudentiel et des capitaux propres comptables et des fonds propres prudentiels

11 12 13 14 15 16 17

Évolution des fonds propres prudentiels

Trajectoire de capital et objectifs de ratios en CRD 4 Risques pondérés par pôle métier et par type de risques

50 49

Risques pondérés et exigence en capital par méthode et catégorie d’exposition Exposition au risque de crédit par catégorie d’exposition et note interne

122-129

Évolution des risques pondérés par type de risque

49-50

Description des modèles de backtesting et de leur fiabilisation

87 ; 133

LIQUIDITÉ 18

Gestion de la liquidité et réserves de liquidité

182-187 ; 190-193

19 20 21

Actifs grevés

192-193

Ventilation des actifs et passifs financiers par échéance contractuelle

186 187

Stratégie de refinancement

RISQUES DE MARCHÉ 22 à 24

Mesure des risques de marché

171-172 171-172

25

Techniques d’encadrement des risques de marché

RISQUE DE CRÉDIT 26

Exposition maximale, ventilation et diversification des risques de crédit

91-94 78-81

27 et 28

Politique de provisionnement et couverture des risques

29 30

Instruments dérivés : notionnels, risque de contrepartie, compensation

148

Mécanismes de réduction du risque de crédit

88-90

AUTRES RISQUES

Autres risques : risques du secteur de l’assurance, risques opérationnels et risques juridiques, sécurité des systèmes d’information et plans de continuité d’activité

31 32

196-223

Risques déclarés et actions en cours en matière de risques opérationnels et juridiques

195-200 ; 213-220

15

231

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE