BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES SUR LE RISQUE DE LIQUIDITÉ

Informations quantitatives détaillées 9.6 sur le risque de liquidité

Les informations quantitatives détaillées relatives au risque de liquidité dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informations de la section précédente.

Bilan cash du Groupe BPCE

Le bilan cash est une présentation adaptée à l’analyse en liquidité du bilan du groupe. Partant du bilan comptable du groupe, les principaux retraitements suivants sont effectués : le passage du bilan comptable consolidé du groupe au bilan • prudentiel en mettant en équivalence les entités d’assurance du groupe ; le retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles • financières collectées par Natixis dans le cadre de ses activités d’intermédiation et des dépôts en banque centrale correspondant ; la compensation des comptes d’instruments financiers dérivés • (y compris instruments financiers de couverture) et des comptes de régularisation opérée à l’actif du bilan dans la rubrique divers ; la compensation des portefeuilles titres, des mises et prises • en pension de titres et autres instruments financiers et des dettes de titres nettées dans la rubrique titres ; le transfert en dépôts clients de la dette représentée par un • titre du groupe placée auprès de la clientèle. Le bilan cash résultant pour le périmètre groupe hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe) est présenté ci-contre.

Le bilan cash du Groupe BPCE hors contribution de la SCF fait apparaître les grands équilibres du bilan en identifiant notamment : les besoins de financement de l’activité (crédits clientèle, • centralisation des livrets réglementés et actifs tangibles et intangibles du groupe) pour un total de 735 milliards d’euros au 31 décembre 2019 ; les ressources stables du groupe constituées des dépôts des • clients, des ressources à moyen et long termes et des fonds propres et assimilés, pour un total de 795 milliards d’euros au 31/12/2019 ; l’excédent de 60 milliards d’euros traduit le surplus de • ressources clientèle et à moyen et long termes sur les besoins de financement de l’activité de clientèle. Il est majoritairement investi en actifs liquides pour contribuer à la réserve de liquidité ; les ressources à court terme investies essentiellement en • actifs liquides (dépôts banques centrales, actifs interbancaires, titres de dette).

GROUPE HORS SCF (1) (2) (3) (4) (5)

922 Md€

922 Md€

24 99 64

127

● Dépôts Banques Centrales ● Actifs interbancaires & Cash ● Titres ● Crédits clientèle (2) ● Centralisation des livrets réglementés ● Divers ● Immobilisations

145

● Ressource CT ● Ressources MLT

yc certains éléments de FP (4) ● Ressources clientèle yc certains éléments de FP (5) ● Divers (3) ● Fonds propres Hors dettes subordonnées

Excédent de ressources stables (1) + 60 Md€

643

572

68 21

4

78

31/12/2019

31/12/2019

(1) Solde de ressources stables + 60 Md€ au 31/12/2019 = (ressources MLT 145 Md€ + ressources clientèle 572 Md€ + fonds propres hors dettes subordonnées 78 Md€) - (crédits clientèle 643 Md€ + centralisation des livrets 68 Md€ + Immobilisations 21 Md€ + divers 3 Md€). (2) Y compris financement de crédits clientèle SPT du groupe par la SCF. (3) Position nette des comptes de régularisation et dérivés et des opérations de refinancement avec la SCF : 0 Md€ au passif pour le groupe hors SCF. (4) Dont 15 milliards d’euros de ressources MLT de marché à fin 2019 ayant une date de maturité résiduelle inférieure ou égale à un an. (5) Dont 1,9 milliard d’euros d’encours hors intérêts courus non échus d’émissions obligataires senior préférées de BPCE (y compris 1,7 milliard d’euros avec une maturité inférieure ou égale à un an) et 2,2 milliards d’euros d’émissions de Tier 2 de BPCE (avec aucune émission ayant une maturité inférieure ou égale à un an) commercialisées dans nos réseaux.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE

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