BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

8

RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

TABLEAU 83 – INDICATEUR IRC Cet indicateur porte sur le périmètre réglementaire. Le niveau d’IRC de Natixis s’est établi en moyenne à 15,6 millions d’euros, avec un maximum constaté de 35,6 millions d’euros le 18 janvier 2019, un minimum de 9 millions d’euros le 19 décembre 2019 et une valeur de 10,1 millions d’euros au 31 décembre 2019.

en millions d’euros

40

35

30

25

20

15

10

5

0

31/12/19

31/12/18

31/01/19

31/10/19

30/11/19

31/07/19

31/05/19

31/03/19

31/08/19

28/02/19

30/06/19

30/09/19

30/04/19

IRC

TABLEAU 84 – RÉSULTATS DES STRESS TESTS SUR LE PÉRIMÈTRE DE NATIXIS Au 31 décembre 2019 la perte maximale est représentée par le stress test historique "crise des souverains 2011"avec une perte maximale de - 40 millions d’euros, suivi par le scénario stress test hypothétique « hausse des taux » pour une perte maximale de - 36 millions d’euros. Stress tests globaux au 31 décembre 2019

100 120 en millions d’euros

116

20 40 60 80

Stress-Tests Hypothétiques

Stress-Tests Historiques

61

55

40

38 32

21

21

14

12 15 11

3

-40 -20 0

- 4

- 12

- 13

- 36 - 33

- 40

Liquidité

Rally 2009

LTCM 1998

Lehman 2008

Action FED 2007

Krach Actions 87

Hausse des Taux

Krach Credit 2002

11 Septembre 2001

Matières premières

Chutes des Indices

Crise Asiatique 1997

Guerre du Golfe 1990

Corpo/ABS/MBS 2008

Krach Obligataire 1994

Crise des souverains 2011

Crise des pays émergents

Défaut d'un émetteur influent

Défaut d'un établissement financier

180

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com