BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

TABLEAU 79 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

en millions d’euros

Valeur en risque (Maximum des deux valeurs a et b)

2 102

168

VaR du jour précédent (article 365 (1) )

350

28

Moyenne de la VaR quotidienne (article 365 (1) ) sur chacun des 60 derniers jours x facteur multiplicateur (en accord avec l’article 366)

2 102 3 456

168 276

VaR en situation de tension (SVaR)

Dernière SVaR (article 365 (2) )

711

57

Moyenne de la SVaR (article 365 (2) ) pendant les soixante jours ouvrés précédents x facteur multiplicateur (article 366)

3 456

276

Risque additionnel de défaut et de migration

268

21

Valeur d’IRC la plus récente (risques supplémentaires de défaut et de migration calculé en accord avec la Section 3 articles 370/371)

236 268

19 21

IRC moyen sur les 12 semaines précédentes

Risque additionnel de défaut sur le portefeuille de corrélation Montant du risque le plus récent dans le portefeuille de négociation en corrélation (article 377) Montant du risque moyen dans le portefeuille de négociation en corrélation sur les 12 précédentes semaines 8 % des exigences en fonds propres en Standard sur le plus récent montant du risque dans le portefeuille de négociation en corrélation (article 338 (4) ) TOTAL 31/12/2019 5 826

466 356

TOTAL 31/12/2018

4 444

TABLEAU 80 – VAR GLOBALE NATIXIS – PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (VAR 99 % 1 JOUR)

en millions d’euros 16

14

12

10

8

6

4

2

0

31/12/19

31/01/19

31/10/19

30/11/19

31/07/19

30/12/18

31/05/19

31/03/19

31/08/19

28/02/19

30/06/19

30/09/19

30/04/19

VaR Natixis Négociation

Le niveau de VaR des portefeuilles de négociation de Natixis s’est établi en moyenne à 8,8 millions d’euros avec un maximum constaté de 15,1 millions d’euros le 16 octobre 2019, un minimum de 6,4 millions d’euros le 19 juillet 2019 et une valeur de 8 millions d’euros au 31 décembre 2019. Le graphique ci-dessus présente l’historique de VaR sur les portefeuilles de négociation entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, pour le périmètre global.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE

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