BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

Informations quantitatives détaillées 8.5

Les informations quantitatives détaillées relatives aux risques de marché dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informations de la section précédente.

Détail des risques pondérés au titre des risques de marché par approche

TABLEAU 76 – RISQUES PONDÉRÉS EN APPROCHE STANDARD

2019

31/12/2018

Risques pondérés

Risques pondérés

en millions d’euros

Produits fermes Risque de taux d’intérêt (général et spécifique) Risque sur actions (général et spécifique)

2 276

1 685

360

461

Risque de change

3 187

2 645

Risque sur produits de base

675

553

Options Approche simplifiée Méthode delta-plus Approche par scénario

-

-

68

207 354 254

216 171

Titrisation

TOTAL

6 953

6 159

Informations détaillées au titre des risques de marché sur le périmètre Natixis

Les risques de marché du Groupe BPCE sont principalement portés par Natixis, dont les données quantitatives de mesure des risques de marché sont reprises ci-après.

VAR Sur le périmètre homologué, un backtesting de la VaR est réalisé, et permet d’attester de la robustesse globale du modèle utilisé. Les risques extrêmes, qui ne sont pas captés par la VaR, sont traités au travers des stress mis en place au sein du groupe.

Le modèle interne VaR de Natixis a fait l’objet d’une validation de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en janvier 2009. Natixis utilise la VaR pour le calcul des fonds propres au titre des risques de marché sur les périmètres homologués.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE

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