BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES

Risques pondérés et exigences en fonds propres

TABLEAU 74 – RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES PAR COMPOSANTE DE RISQUE

31/12/2019

31/12/2018

Risques pondérés

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

Exigences en fonds propres

en millions d’euros

Risque de taux

2 512

201

2 115

169

Risque sur titres de propriété Risque de position sur OPC Risque sur position de change Risque sur matières premières Risque de réglement-livraison

490

39

671

54

22

2

41

3

3 206

257

2 699

216

708

57

612

49

35

3

6

0

Risque relatif aux grands risques du portefeuille de négociation

-

-

-

-

Risque spécifique sur positions de titrisation Risque selon l’approche modèle interne

14

11

20

2

5 826

466

4 444

356 849

TOTAL

12 815

1 025

10 609

TABLEAU 75 – ÉVOLUTION DES RISQUES PONDÉRÉS PAR EFFET

Exercice 2019

en milliards d’euros

Risques de marché – 31/12/2018

10,6

Impact VaR

1,5 0,0 0,2 0,7

Risque de taux

Risque de Change

8

Autre

Risques de marché – 31/12/2019

12,9

175

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE