BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

OPÉRATIONS DE TITRISATION

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2018

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

IRB RBA

IRB RBA

IRB RBA

> 20 % to 50 % RW

> 50 % to 100 % RW

> 100 % to < 1 250 % RW

≤ 20 % RW

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

1 250 % RW

IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

en millions d’euros

Expositions totales 3 799 1 600 565

24 137 2 023

-

3 965 137 246

-

1 755 543

20

-

140

43

Titrisation classique

3 799 1 600 565 3 799 1 600 565

24 137 2 023 24 136 2 023

-

3 965 137 246 3 965 136 246

-

1 755 543 1 755 542

20 20

- -

140 140

43 43

Dont titrisation

-

-

dont sous-jacent Retail dont sous-jacent Wholesale dont retitrisation

3 519 1 502 557

4

33 1 639

-

3 941

33 143

-

1 655 369

11

-

132

30

280

98

8

20 103 384

- - - -

23 103 103

- - - -

99 173

8

- - - -

8

14

- - -

- - -

- - -

- - -

0 0 0

- - -

- - -

0 0 0

- - -

- - -

1 1 0

- - -

- - -

0 0 0

dont senior

dont non senior

Titrisation synthétique

- -

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- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Dont titrisation

dont sous-jacent Retail dont sous-jacent Wholesale dont retitrisation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

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- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

dont senior

dont non senior

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE