BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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OPÉRATIONS DE TITRISATION

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

TABLEAU 66 – EXPOSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES (POSITIONS INVESTISSEUR)

31/12/2019

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

IRB RBA

IRB RBA

IRB RBA

> 20 % to 50 % RW

> 50 % to 100 % RW

> 100 % to < 1 250 % RW

≤ 20 % RW

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

1 250 % RW

IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

en millions d’euros

Expositions totales 2 954 991 569

4 135 437

-

4 081 135

49

-

1 563 481

4

-

125

38

Titrisation classique

2 954 991 569 2 954 991 569

4 135 437 2 135 437

- -

4 081 135 4 078 135

49 49

-

1 563 481 1 547 481

4 4

- -

125 124

38 38

Dont titrisation

-

dont sous-jacent Retail dont sous-jacent Wholesale dont retitrisation

2 882 795 543

2

29 392

-

3 829

29

42

-

1 431 324

3

-

115

26

73 196

26

0 106

45

- - - -

249 106

7

- - - -

115 157

1

- - - -

9 1 1

13

- - -

- - -

- - -

3 3

0 0 0

- - -

3 3

0 0 0

- - -

17 17

0 0 0

- - -

0 0 0

dont senior

dont non senior

-

-

-

-

Titrisation synthétique Dont titrisation

-

-

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous-jacent Retail dont sous-jacent Wholesale dont retitrisation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

dont senior

dont non seniorx

EAD après garanties RBA: méthode fondée sur les notations internes IAA: approche évaluation interne SFA: méthode de la formule réglementée

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