BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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OPÉRATIONS DE TITRISATION

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

TABLEAU 65 – EXPOSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES (POSITIONS ORIGINATEUR & SPONSOR)

31/12/2019

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

IRB RBA

IRB RBA

IRB RBA

> 20 % à 50 %

> 50 % à 100 %

> 100 % à < 1 250 % 1 250 %

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

≤ 20 %

IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

en millions d’euros

Expositions totales Titrisation classique Dont titrisation

3 358 1 439 267

17 137 1 376 2 719

985 137 239 518

326 372

19

41

26

30

1 854 376 153 1 854 376 153

17 137 1 376 17 137 1 376

39 39

985 137 239 985 137 239

22 22

326 372 326 372

19 19

2 2

26 26

30 30

dont sous-jacent Retail dont sous-jacent Wholesale

182

16

-

-

69 182

-

16

69

16

-

6

6

1

-

0

0

1 672 360 153

17

69 1 194

39

969

69 222

22

320 366

18

2

26

29

Dont retitrisation

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

dont senior

dont non senior

Titrisation synthétique Dont titrisation

1 504 1 062 114 1 504 1 062 114

-

0 0

- 2 680 - 2 680

-

0 0

-

497 497

-

0 0

-

40 40

-

0 0

-

-

-

-

-

-

dont sous-jacent Retail dont sous-jacent Wholesale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 504 1 062 114

- - -

0

- 2 680

- - -

0

- - -

497

- - -

0

- - -

40

- - -

0

Dont retitrisation

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

dont senior

EAD après garanties RBA: méthode fondée sur les notations internes IAA: approche évaluation interne SFA: méthode de la formule réglementée

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