BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

6

RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

TABLEAU 57 – NOTIONNEL DES DÉRIVÉS

31/12/2019 4 989 109 3 072 173 1 916 936

31/12/2018 4 936 326 2 932 018 2 004 308

en millions d’euros

TOTAL NOTIONNEL DES DÉRIVÉS EN VIE

dont notionnel des dérivés traités face à des contreparties centrales •

Notionnel des dérivés OTC dont dérivés de taux • dont dérivés sur actions • dont dérivés de change • dont dérivés de crédit • Notionnel des dérivés clearés

901 057 164 893 826 380 15 276

941 846 153 100 885 738 13 666

3 072 173 2 876 640

2 932 018 2 710 193

dont dérivés de taux • dont dérivés sur actions • dont dérivés de change • dont dérivés de crédit •

158 621 18 214 11 410

189 456 15 740

9 444

TABLEAU 58 – EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT

31/12/2019

Autres dérivés de crédit

Protection achetée Protection vendue

en millions d’euros

Montants notionnels CDS

8 140

7 927

CLN TRS CDO

-

-

- - - - -

134

2 282

- -

- -

CDS sur indice

Autres dérivés de crédit

4 632

2 053

CDS Single Name Hedge CVA

178

26

TOTAL DES MONTANTS NOTIONNELS

13 084

12 288

- -

Justes valeurs

-

-

Juste valeur positive (actif) Juste valeur négative (passif)

8

196 (50)

- -

(313)

31/12/2018

Autres dérivés de crédit

Protection achetée Protection vendue

en millions d’euros

Montants notionnels CDS

6061

4854 1 477

- - - - - -

CLN TRS CDO

- -

-

1 768 3 649

1 145 2 900

CDS sur indice

Autres dérivés de crédit

11 478

10 376

TOTAL DES MONTANTS NOTIONNELS

-

-

-

Justes valeurs Juste valeur positive (actif) Juste valeur négative (passif)

66

50

- -

(121)

(108)

148

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com