BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2019

EAD après prise en compte des techniques

d’atténuation du risque de crédit et du facteur de conversion en équivalent- crédit moyen PD moyenne

Densité des risques pondérés

Perte en cas de défaut moyenne

Échéance moyenne

Risques pondérés

Nombre de débiteurs

Fourchette de PD

en millions d’euros

ENTREPRISES – DONT : FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,00 À < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

106 164 351 502 562

0,08 % 0,17 % 0,31 % 0,52 % 1,24 % 3,28 % 0,75 % 0,04 % 0,17 % 0,31 % 0,52 % 1,23 % 4,28 % 12,21 %

16 % 11 % 14 % 13 % 18 % 27 % 15 % 33 % 34 % 33 % 35 % 31 % 34 % 34 %

4,57 3,80 3,73 3,87 3,68 2,89 3,24 3,77 0,92 1,92 1,62 1,34 1,16 1,51 3,74 2,17 1,12

15 23 81

15 % 14 % 23 % 27 % 47 % 84 %

135 265

67

56

6

18

35

197 %

Sous-total

1 769

423

611

35 %

ENTREPRISES – DONT : AUTRES

11 827

1 002

8 %

1 165

352 204 432

30 % 37 % 49 % 58 %

547 889

1 746

1 015

397 221

414 393

104 % 178 % 191 %

28

54

Sous-total

16 821

0,47 %

2 286

33 %

3 867

23 %

AUTRE EXPOSITION – DONT PME

0 0 1 0 0

0,43 % 0,57 % 1,21 % 5,29 % 18,80 %

45 % 45 % 66 % 45 % 45 %

0 0 1 0 0

31 % 37 % 74 % 71 %

103 %

Sous-total

2

2,31 %

122

60 %

1

71 %

143

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE