BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

TABLEAU 56 – APPROCHE MODÈLES INTERNES – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT

31/12/2019

EAD après prise en compte des techniques

d’atténuation du risque de crédit et du facteur de conversion en équivalent- crédit moyen PD moyenne

Densité des risques pondérés

Perte en cas de défaut moyenne

Échéance moyenne

Risques pondérés

Nombre de débiteurs

Fourchette de PD

en millions d’euros

ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

3 722

0,00 % 0,21 % 0,38 %

16 % 37 % 47 %

1,56 0,21 5,00

31

1 %

24 14

5

21 % 98 %

13

45

3,19 %

47 %

3,38

70

157 %

Sous-total

3 804

0,05 % 0,04 % 0,17 % 0,31 % 0,52 % 1,15 % 2,85 % 0,08 % 0,03 % 0,19 % 0,38 % 0,63 % 1,44 % 3,40 % 11,74 %

70

16 % 19 % 30 % 30 % 36 % 62 % 50 % 21 % 44 % 44 % 44 % 44 % 44 % 43 % 44 %

1,58 1,09 1,62 1,74 1,09 0,92 1,30 1,14 3,23 1,34 1,38 1,31 3,49 3,87 3,86 3,42 3,42

119 725 225 155

3 % 6 %

ÉTABLISSEMENTS

11 323

751 384 123

30 % 40 % 59 %

73 95 67

74 44

129 % 153 %

Sous-total

12 699

675

1 340

11 % 18 % 33 % 49 % 63 %

ENTREPRISES – DONT PME

2 0 6 9

0 0 3 6

14 35 37

16 53 84

117 % 152 % 226 % 173 % 157 %

1

2

Sous-total

105

5,61 %

321

44 %

165

142

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