BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2018

Expositions saines

PD moyennes

LGD moyenne

en millions d’euros

France

415 382 17 965 34 435 36 478 14 234 10 719 530 723 84 068 47 424 12 156 1 510

1,9 % 0,0 % 0,6 % 0,8 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 1,6 % 1,2 % 0,0 % 0,4 % 0,1 % 0,1 % 2,0 % 1,6 % 0,7 %

17,2 %

Institutions Européennes

7,1 %

Europe hors France

23,9 % 19,3 % 25,6 % 22,3 % 23,5 % 17,6 %

Amériques

Asie

Afrique et Moyen-Orient

Océanie

IRBA France

Institutions Européennes

Europe hors France

5

Amériques

3 850 1 070 1 344

Asie

Afrique et Moyen-Orient

Océanie

48

IRBF

149 959 680 683

TOTAL

TABLEAU 49 – BACKTESTING DES LGD PAR CATÉGORIE D’EXPOSITION

Taux de défaut réalisé

Probabilité de défaut estimée LGD estimée LGD réalisée

EAD réalisée/EAD estimée

CCF réalisée/CCF estimée

Portefeuille

Souverains

0,19 % 6,41 % 48,74 % 30,16 % 0,23 % 1,01 % 63,68 % 34,47 % 0,51 % 0,61 % 39,19 % 33,04 %

N/A N/A N/A N/A

62,73 % 62,73 % 62,73 %

Banques

Très grandes entreprises

Petites, moyennes et entreprises de tailles intermédiaires

3,24 % 3,67 %

N/A

N/A

N/A

Retail Professionnel

4,54 % 4,93 % 25,57 % 16,01 % 77,43 % 61,49 % 1,56 % 2,10 % 21,31 % 14,20 % 82,83 % 73,67 %

Retail Particulier

Ce tableau fournit une synthèse globale de la performance du une part significative et représentative de chaque catégorie dispositif mais diffère des exercices annuels de backtests du d’exposition. Les résultats sont issus des entrepôts de données groupe qui sont réalisés modèle par modèle et non globalement utilisés pour la modélisation à partir de l’ensemble des clients par portefeuille. La lecture du tableau permet néanmoins une sains pour le taux de défaut et la PD, et de l’ensemble des comparaison entre les estimations et les résultats effectifs pour clients en défaut pour les notions de LGD et d’EAD. chaque paramètre interne sur une période de long terme et sur

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE