BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

TABLEAU 44 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT

31/12/2019

EAD après prise en compte des techniques d’attén- uation du risque de crédit et du facteur de conversion en équi- valent- crédit moyen

Expo- sitions

hors- bilan avant

prise en compte du facteur de con- version en équi- valent- crédit moyen

Expo- sitions au bilan brutes initiales

Facteur de conversion en équivalent- crédit moyen

Perte en cas de défaut moyenne

Densité des risques pondérés

Nombre de débiteurs

PD moyenne

Échéance moyenne

Risques pondérés

Perte attendue

Provi- sions

en millions d’euros

Fourchette de PD

ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES

0,00 à < 0,15 26 430

685

79 % 29 075 0,00 % 0 % 61 0,21 % 100 % 49 0,38 %

9 % 1,39 37 % 0,83 30 % 2,80 0 % - 0 % - 47 % 4,24 57 % 2,26 9 % 1,40 19 % 1,18 27 % 0,52 31 % 0,80 43 % 2,25 48 % 1,46 63 % 1,94 1,37

124

0 % 0

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

61 18

-

16 26 % 0 24 48 % 0

7

- -

- -

0 % 0 %

- 0,00 % - 0,00 %

- -

0 % - 0 % -

39

47 15

100 % 86 3,19 %

146 169 % 1 17 320 % 1

1

29 %

5 20,93 %

49

-

0 % 49

-

0 % 49 1 % 51 6 % 1

Sous-total

26 598

755

79 % 29 326 0,01 % 103

325 366

51

ÉTABLISSEMENTS 0,00 à < 0,15 5 067 1 750

54 % 6 302 0,04 % 29 % 417 0,17 % 56 % 535 0,31 % 20 % 100 0,52 % 22 % 121 1,62 % 20 % 171 2,95 %

392 436

54

82 20 % 0 180 34 % 1 85 85 % 0 151 125 % 1 337 197 % 3

156 382 338 213

24 48

106

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

41

0

20 % 41

1,89

0 % 41

Sous-total

6 114 2 893

43 % 7 687 0,16 % 619 22 % 1,16 1 201 16 % 47

45

ENTREPRISES – DONT PME

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75

198 112

72 20 36

77 % 111 0,07 % 97 % 61 0,17 % 89 % 105 0,37 % 93 % 623 0,58 % 79 % 1 529 1,57 % 83 % 1 615 4,52 % 76 % 270 14,62 % 60 % 1 344 0,07 % 82 % 1 554 0,17 % 72 % 3 450 0,31 % 69 % 4 437 0,52 % 63 % 6 678 1,27 % 50 % 476 3,53 % 75 % 228

33 % 3,04 17 % 2,79 33 % 2,36 21 % 2,51 22 % 2,91

23 20 % 0 9 14 % 0 42 40 % 0 213 34 % 1 780 51 % 5

73

499

132 295 289 100

0,75 à < 2,50 1 296 2,50 à < 10,00 1 404

23 % 3,02 1 222 76 % 17

10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

194 214

19 % 3,40

245 91 % 7 260 114 % 85

19

2,93

Sous-total

3 990

962

82 % 4 541 3,26 % 13 384 23 % 2,91 2 792 61 % 116

90

ENTREPRISES – DONT : FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

0,00 à < 0,15 3 190 1 681

10 % 4,02 14 % 4,00 8 % 3,86 11 % 3,72

96

7 % 0

0,15 à < 0,25 1 023

651

297 19 % 0 475 14 % 1 988 22 % 3 376 79 % 3 3 143 % 0 428 105 % 104

0,25 à < 0,50 2 641 1 391 0,50 à < 0,75 2 717 2 504 0,75 à < 2,50 4 885 2 844

12 % 3,74 2 207 33 % 10

2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

342

284

23 % 4,22 28 % 3,05

13

-

0 %

2 11,98 %

405

16

27 % 409

1,27

Sous-total

15 216 9 371

66 % 18 350 0,78 % 1 412 29 % 3,76 4 869 27 % 122 135

122

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