BPCE_PILIER_III_2017_FR
5
RISQUE DE CRÉDIT
ORGANISATION DE LA GESTION DU 5.1 RISQUE DE CRÉDIT
TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE 5.3 DE CRÉDIT
74
88
Gouvernance des risques de crédit
74 75 75 76 76
Définition des sûretés
88
Politique de crédit
Modalités de prise en compte selon l’approche standard ou IRB 88 Conditions à remplir pour prise en compte des sûretés 88 Division des risques 88 Fournisseurs de protection 89 Valorisation et gestion des instruments constitutifs de sûretés réelles 89
Dispositif de suivi et surveillance des risques de crédit
Politique de notation
Plafonds et limites
Appréciation de la qualité des encours et politique de dépréciation 76 Forbearance, performing et non performing exposures 80
INFORMATIONS QUANTITATIVES 5.4
90
MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS 5.2 INTERNES Facteurs ayant eu un impact sur les pertes subies au cours de la période
81
Exposition au risque de crédit et de contrepartie
90 92 92 93
Provisions et dépréciations
81 81 82 82 82 83 83 85 86 86 87
Encours non dépréciés présentant des impayés
Situation du groupe Dispositif de notation
Encours restructurés
Gouvernance du dispositif interne de notation
INFORMATIONS QUANTITATIVES 5.5 DÉTAILLÉES
Développement d’un modèle
94
Revue des modèles du dispositif interne de notation
Risques de crédit – informations générales
95
Cartographie des modèles
Qualité de crédit
104 110 112 116 127
Approches en notations internes – clientèle de détail Approches en notations internes – hors clientèle de détail
Réduction du risque de crédit
Risque de crédit – approche standard
Risque de crédit – approche en modèles internes Probabilité de défaut (PD) et Loss Given Default (LGD)
Approche standard
Backtests
73
Rapport sur les risques Pilier III 2017
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