BPCE_PILIER_III_2017_FR

5

RISQUE DE CRÉDIT

ORGANISATION DE LA GESTION DU 5.1 RISQUE DE CRÉDIT

TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE 5.3 DE CRÉDIT

74

88

Gouvernance des risques de crédit

74 75 75 76 76

Définition des sûretés

88

Politique de crédit

Modalités de prise en compte selon l’approche standard ou IRB 88 Conditions à remplir pour prise en compte des sûretés 88 Division des risques 88 Fournisseurs de protection 89 Valorisation et gestion des instruments constitutifs de sûretés réelles 89

Dispositif de suivi et surveillance des risques de crédit

Politique de notation

Plafonds et limites

Appréciation de la qualité des encours et politique de dépréciation 76 Forbearance, performing et non performing exposures 80

INFORMATIONS QUANTITATIVES 5.4

90

MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS 5.2 INTERNES Facteurs ayant eu un impact sur les pertes subies au cours de la période

81

Exposition au risque de crédit et de contrepartie

90 92 92 93

Provisions et dépréciations

81 81 82 82 82 83 83 85 86 86 87

Encours non dépréciés présentant des impayés

Situation du groupe Dispositif de notation

Encours restructurés

Gouvernance du dispositif interne de notation

INFORMATIONS QUANTITATIVES 5.5 DÉTAILLÉES

Développement d’un modèle

94

Revue des modèles du dispositif interne de notation

Risques de crédit – informations générales

95

Cartographie des modèles

Qualité de crédit

104 110 112 116 127

Approches en notations internes – clientèle de détail Approches en notations internes – hors clientèle de détail

Réduction du risque de crédit

Risque de crédit – approche standard

Risque de crédit – approche en modèles internes Probabilité de défaut (PD) et Loss Given Default (LGD)

Approche standard

Backtests

73

Rapport sur les risques Pilier III 2017

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