BPCE_PILIER_III_2017_FR

4 GOUVERNANCE ET DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES Dispositif du groupe sur la gestion des risques

Dispositif du groupe sur la gestion 4.2 des risques

L’ensemble des risques de crédit, risques financiers et risques non financiers, y compris les risques de non-conformité,font l’objet de dispositifs, tant centraux que locaux, permettant, en lien avec l’appétit au risque et avec la stratégie du Groupe BPCE, d’avoir une adéquation des dispositifs de gestion des risques. Le conseil de surveillancedu GroupeBPCE a approuvéà l’unanimitéle dispositif d’appétit au risque du Groupe BPCE lors de sa délibération du 19 juin 2015. De même, le conseil de surveillancedu Groupe BPCE Appétit aurisque Groupe coopératif décentraliséet solidaire, le Groupe BPCE organise son activité autour d’un capital logé majoritairement dans les établissementsrégionauxet d’un refinancementde marché centralisé optimisantles ressourcesapportées aux entités. Le Groupe BPCE: de par sa nature mutualiste, se considère engagé auprès de ses ● sociétaireset de ses investisseursà dégagerun résultatrécurrentet résilienten offrantle meilleur service àses clients ; doit préserverla solvabilité,la liquidité et la réputationde chacune ● des entités du groupe, missiondont l’organecentral est en charge à travers un pilotage des risques consolidés,une politiquedes risques et des outils communs ; est constitué d’entités et de banques régionales, détenant la ● propriété du groupe et de ses filiales. Au-delà de la gestion normale, en cas de crise des mécanismes de solidarité entre les entités du groupe assurent la circulation du capital et permettent d’éviter le défaut d’une entité ou de l’organecentral ; se focalise sur les risques structurantsde son modèle d’affaires de ● banque universelleavec une composanteprépondéranteen banque de détail en France, tout en intégrant d’autres métiers nécessaires au service de l’ensemble des clientèles ; diversifie ses expositions, en développant certaines activités en ● ligne avecson planstratégique: développement de la bancassurance et de la gestiond’actifs, - développementinternational(majoritairementBanque de Grande - Clientèle et gestion d’actifs et de manière plus ciblée banque de détail). En termes de profil de risques, le Groupe BPCE assume des risques intrinsèquement liés à ses métiers de banque de détail et à ses activités de Banque de Grande Clientèle. LE PROFIL DE RISQUE Du fait de son modèle d’affaires, le groupe assume les risques suivants: le risque de crédit, induit par une activité prépondérantede crédit ● aux particulierset aux entreprisesest encadré via des politiquesde risques appliquées à toutes les entités du groupe et des limites de concentrationpar contrepartie,par pays et par secteur et des suivis approfondis des portefeuilles ;

a approuvé à l’unanimité les indicateurs quantitatifs retenus pour l’appétit au risque du Groupe BPCE et la gouvernance associée et approuvé, en particulier, le seuil de résilience pour chacun des indicateurs lors de sa délibération du 30 juillet 2015. La dernière revue annuelle de l’appétit au risque du groupe a été effectuéepar le conseil de surveillancedu Groupe BPCE du 21 décembre 2017, cette

délibération étant approuvée àl’unanimité.

le risque de taux structurel,notammentlié aux crédits immobiliers ● à taux fixes et aux ressources réglementées.Il est encadré par des normescommuneset des limites parentité ; le risque de liquidité piloté en central en allouant aux entités, via ● des enveloppes, la liquidité complétant les ressources clientèle levées parles entités ; les risques non financiers, encadrés par des normes communes au ● groupe. Ces normes couvrent les risques de non-conformité, les risques de fraude, les risques de sécurité des systèmes d’information,les risques de mauvaise conduite, ainsi que d’autres risques opérationnels.À ce titre : les risques opérationnelsfont l’objet d’un référentielcommun de - collecte des données pour l’ensemble des entités du groupe et d’outils permettant la cartographie annuelle et la remontée des pertes et des incidentsau fil de l’eau, de suivi des risquesmajeurs et de plansd’actionsur des risquesspécifiques, les risques de non-conformité sont encadrés grâce à des - contrôlespermanentsutilisant un référentielcommunet un outil permettant la consolidationau niveau groupe, une gouvernance conformité dédiée et des principes communs à travers le groupe pour limiter ces risques. Enfin, l’alignement des exigences des clients (porteurs de parts sociales constitutives des fonds propres) et des investisseurs crédits impose une aversion très forte au risque de réputation. Le groupe concentre, sur des périmètres spécifiques, les risques suivants: risques de marché ; ● risques pays émergents ; ● risque relatifaux opérations de titrisation des entités du groupe. ● L’évolution du modèle d’affaires étend l’exposition du groupe à certaines natures de risques, notammentdes risques liés à la gestion d’actifs, et au développement des activités à l’international. Il est interditd’aller sur des activitésque le groupene maîtrisepas, ou des activités de trading pour compte propre. Les activités aux profils de risque et rentabilitéélevés sont strictement encadrées. Quelles que soient les activités, entités ou géographies, le groupe a vocation à fonctionner au plus haut niveau d’éthique, de bonne conduite et selon les meilleurs standards d’exécution et de sécurité des opérations. L’appétit au risque du Groupe BPCE correspond au niveau de risque qu’il est prêt à accepter dans le but d’accroîtresa rentabilitétout en

68

Rapport sur les risques Pilier III 2017