BPCE_PILIER_III_2017_FR

GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Exigences en fonds propres et risques pondérés

Exigences en fonds propres 3.4 et risques pondérés

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IRBA « Notations Internes Avancées » selon laquelle les - établissementsutilisent l’ensemble de leurs estimations internes des composantesdu risque : probabilitésde défaut, pertes en cas de défaut, expositions en défaut, maturité. La méthodologieutilisée pour les approchesen notationsinternes est développée dans la section 5 « Risque de crédit». En complément de l’exigence requise au titre du risque de contrepartiesur opérationsde marché, le règlement du 26 juin 2013 prévoit le calcul d’une charge supplémentaireen couverturedu risque de perte lié à la qualité de crédit de la contrepartie. Le calcul de l’exigence en fonds propres au titre de la CVA ( Credit value adjustment ) est déterminé en appliquant l’approche« Standard».

Conformément au règlement n o 575/2013 (CRR) du Parlement européen, les expositions au risque de crédit peuvent être mesurées selon deux approches: l’approche« Standard » qui s’appuiesur des évaluationsexternesde ● crédit et des pondérations forfaitaires selon les catégories d’expositionsbâloises ; l’approche « Notations internes » (IRB – Internal Ratings Based ) ● fondée sur le système de notations internes de l’établissement financier se décline en deux catégories : IRBF « Notations Internes Fondation » pour laquelle les - établissements utilisent uniquement leurs estimations des probabilités de défaut,

TABLEAU 7 – SYNTHÈSE DES RISQUES PONDÉRÉS ➡ Le tableau ci-dessous est conforme au format CRR, avec une présentationdes exigences en fonds propres au titre des risques de crédit et de contrepartie, horsCVA et après application des techniques deréduction durisque.

31/12/2017

31/12/2016

Risques pondérés 313 064 126 916

Exigences en fonds propres

Risques pondérés 305 239 121 639

en millions d’euros

Risquesde crédit(hors risque decontrepartie)

25 045 10 153

dont approche standard (AS) -

dont approche fondée sur les notationsinternes(NI) - dont approche avancéesur lesnotations internes - dont actions traitées enméthode de pondération simple - dont méthode de l’évaluation au prix de marché - dont méthode de l’exposition initiale - Risque decontrepartie

51 357 94 978 39 813 10 281

4 109 7 598 3 185

45 343 99 866 38 391 14 518

822 648

8 096

9 224

0 0 0

0 0 0

0 0 0

dont méthode standard - dont méthode modèle interne -

dont montantdes expositions enrisque lié à la contributionau fonds de défaillance - d’une contrepartiecentrale

337

27

339

dont CVA -

1 848

148

4 955

Risque derèglement

10 

1

27

Expositionsde titrisationdans le portefeuillebancaire dont approche fondée sur les notationsinternes(NI) - dont approche prudentielle (AP) fondée sur lesnotations internes - dont approche standard (AS)/approche prudentielle simplifiée(APS) -

5 310 1 392

425 111

9 320 1 980

0

0

3 918

313 856 518 338

7 340

Risque demarché

10 700

12 205

dont approche standard (AS) -

6 471 4 229

6 768 5 437

dont approchesfondées surla méthode desmodèles internes (MMI) -

Risque opérationnel

38 055

3 044

37 669

dont approche indicateurde base - dont approche standard - dont approche de mesure avancée -

0

0

38 055

3 044

37 669

0

0

Montantsinférieursaux seuils dedéduction(avant pondérationdes risquesde 250 %)

8 911

713

12 003

Ajustement duplancher

0

0

TOTAL 390 981 Note : les risques pondéréset exigences en fonds propres au titre du risque de contrepartiesont présentésselon lemodèle préconisépar l’EBA dansson rapportfinal du 14 décembre 2016 (risque de contrepartie à part et y compris CVA etrisque lié à la contribution au fonds de défaillance). 386 331 30 906

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Rapport sur les risques Pilier III 2017