BPCE_PILIER_III_2017_FR

8 RISQUES DE MARCHÉ

Informations quantitatives détaillées

Informations quantitatives détaillées 8.5

Les informationsquantitativesdétailléesrelatives aux risques de marché dans les tableauxqui suivent viennentenrichir, au titre du Pilier III, les informationsde la section précédente.

Détail des risques pondérés au titre des risques de marché par approche

TABLEAU 68 – RISQUES PONDÉRÉS EN APPROCHE STANDARD ➡

31/12/2017

31/12/2016

Risques pondérés

Risques pondérés

en millions d’euros

Produits fermes Risque de taux d’intérêt (généralet spécifique) Risque suractions (généralet spécifique)

1 913

1 988

452

435

Risque de change

2 792

2 993

Risque surproduitsde base

707

625

Options Approchesimplifiée Méthode delta-plus Approchepar scénario

0

0

279

386 263

69

Titrisation

259

79

TOTAL

6 471

6 768

Informationsdétaillées au titre des risques demarché sur le périmètre Natixis

Les risques de marchédu GroupeBPCE sont principalementportés par Natixis, dont les données quantitatives de mesure des risques de marché sontreprises ci-après.

Le modèle interne VaR de Natixis a fait l’objet d’une validation de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en janvier 2009. Natixis utilise la VaR pour le calcul des fonds propresau titre desrisques de marché sur les périmètres homologués.

VAR Sur le périmètre homologué,un backtestingde la VaR est réalisé, et permet d’attester de la robustesse globale du modèle utilisé. Les risques extrêmes, qui ne sont pas captés par la VaR, sont traités au travers des stress mis en place au sein du groupe.

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Rapport sur les risques Pilier III 2017