BPCE - Document de référence 2018

GESTION DES RISQUES Risque de liquidité, de taux et de change

CŒFFICIENT EMPLOIS/RESSOURCES Le coefficient emplois/ressources clientèle groupe (1) s’élève au 31 décembre 2018 à 124 % (contre 120 % au 31 décembre 2017).

ÉCHÉANCIER DES EMPLOIS ET RESSOURCES ➡

Inférieur à 1 mois

De 1 mois à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans

Non déterminé

Total au 31/12/2018

en millions d’euros

Caisse, banques centrales

76 456

2

76 458

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

200 516 200 516 3 325 40 088

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

1 486

1 034

3 115 20 676 10 452

Instruments dérivés de couverture

8 160

8 160

Titres au coût amorti

1 060

129

5 309

8 791 12 905

3 581 31 776

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

74 830

7 786

5 090

1 127

1 303

1 005 91 142

57 177 18 521 51 998 204 304 315 912 11 369 659 281

5 480

5 480

Actifs financiers par échéance

211 009 27 473 65 513 234 898 340 572 233 436 1 112 901

Banques centrales

9

9

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

1 954

373

1 685

6 113 14 419 170 323 194 867

Instruments dérivés de couverture Dettes représentées par un titre

13 589 13 589 4 537 216 878

17 594 30 236 44 520 63 401 56 590

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

21 503 10 112

8 444 31 998

9 060

4 545 85 662 489 530 323 1 863 17 598

Dettes envers la clientèle Dettes subordonnées

416 023 17 786 27 314 51 911 16 799

368

615

8

2 431 12 313

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

221

221

Passifs financiers par échéance

457 451 59 122 81 972 155 854 109 181 195 567 1 059 147

Engagements de financement donnés en faveur des ets de crédit Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle TOTAL ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS

111

107

305

309

533

1 365

6

27 752

5 413 19 029 49 424 16 369

355 118 343

5 520 19 335 49 734 16 369

888 119 708

27 863

Engagements de garantie en faveur des établissements de crédit

207

408

321

1

920

44

1 902

Engagements de garantie en faveur de la clientèle TOTAL ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS

5 397

3 642

7 700 11 438

5 479

4 420 38 077

5 603

4 051

8 021 11 440

6 399

4 464 39 978

Les intérêts courus non échus sont présentés dans la colonne « inférieur à 1 mois ». Les montants présentés sont les montants contractuels hors intérêts prévisionnels. Les provisions techniques des sociétés d’assurance, qui, pour l’essentiel, sont assimilables à des dépôts à vue, ne sont pas reprises dans le tableau ci-avant.

Les instruments financiers en valeur de marché par résultat relevant du portefeuille de transaction, les actifs financiers disponibles à la vente à revenu variable, les encours douteux, les instruments dérivés de couverture et les écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux sont positionnés dans la colonne « Non déterminé ». En effet, ces instruments financiers sont : soit destinés à être cédés ou remboursés avant la date de leur ● maturité contractuelle ; soit destinés à être cédés ou remboursés à une date non ● déterminable (notamment lorsqu’ils n’ont pas de maturité contractuelle) ; soit évalués au bilan pour un montant affecté par des effets de ● revalorisation.

STRATÉGIE ET CONDITIONS DE REFINANCEMENT EN 2018

Une des priorités du groupe en matière de refinancement à moyen et long termes sur les marchés est d’assurer une bonne diversification de

Hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe). (1)

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