BPCE - Document de référence 2018

GESTION DES RISQUES Risques de marché

RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES PAR COMPOSANTE DE RISQUE ➡

31/12/2018

31/12/2017

Exigences en fonds propres Risques pondérés

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

en millions d’euros Risque de taux

2 115

169

2 150

172

Risque sur titres de propriété Risque de position sur OPC Risque sur position de change Risque sur matières premières Risque de réglement-livraison

671

54

443

35

41

3

46

4

2 699

216

2 853

228

612

49

720

58

6

0

10

1

Risque relatif aux grands risques du portefeuille de négociation

-

-

-

-

Risque spécifique sur positions de titrisation Risque selon l’approche modèle interne

20

2

259

21

4 444

356 849

4 229

338 856

TOTAL

10 609

10 710

ÉVOLUTION DES RISQUES PONDÉRÉS PAR EFFET ➡

en milliards d’euros Risques de marché – 31/12/2017

10,71

Impact VAR

0,30

Risque de taux

(0,04) (0,15) (0,21) 10,61

Risque de Change

Autre

Risques de marché – 31/12/2018

6

671

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