BPCE - Document de référence 2018

GESTION DES RISQUES Risques de marché

6.8.4

Informations quantitatives

VAR GROUPE BPCE VENTILATION PAR CLASSE DE RISQUE ➡

VaR Monte-Carlo 99 % 1 jour

31/12/2018 moyenne 2018

min 2018

max 2018

31/12/2017

en millions d’euros Risque de taux Risque de crédit

3,7 1,1

4,3 2,0 7,3 2,2 0,5

2,7 0,8 2,3 0,8

8,1 3,6

2,8 2,1 3,5 1,3 0,4

Risque action

13,4

16,3

Risque de change

2,4 0,5

6,7 6,7

Risque matières premières

0

TOTAL

21,1 (6,9) 14,2

10,1 (4,8)

Effet de compensations

VaR consolidée

9,3

5,8

17,1

5,3

ÉVOLUTION (EN MILLIONS D’EUROS) ➡ en millions d’euros

18

16

14

12

10

8

6

6

4

30/12/17

31/01/18

28/02/18

31/03/18

30/04/18

31/05/18

30/06/18

31/07/18

31/08/18

30/09/18

31/10/18

30/11/18

31/12/18

VaR

La VaR (Monte Carlo 99 % – 1 jour) consolidée du périmètre de négociation du Groupe BPCE s’élève à 14,2 millions d’euros au 31 décembre 2018, en hausse de 8,9 millions d’euros sur l’exercice. La VaR groupe a évolué dans une fourchette comprise entre 5,8 millions d’euros et 17,1 millions d’euros au cours de l’année.

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