BPCE - Document de référence 2018

GESTION DES RISQUES Gouvernance et dispositif de gestion des risques

Programmes de formation Les programmes ou supports de formation déployés ou enrichis en 2018 ont été nombreux : plan de formation annuel pour la filière risques et conformité du ● groupe : la risk and compliance academy ; déploiement dans les établissements du groupe du quizz de ● sensibilisation aux risques bancaires, dénommé Risk pursuit , élaboré selon une méthodologie de gaming et utilisable entre autre sur tablette ; conception du support de formation sur le code de conduite et ● d’éthique du groupe ; lancement du cursus conformité, d’une durée de trois jours, à ● destination des filières risques, conformité et audit ; L’ensemble des risques de crédit, risques financiers et risques non financiers, y compris les risques de non-conformité, font l’objet de dispositifs, tant centraux que locaux, permettant, en lien avec l’appétit au risque et avec la stratégie du Groupe BPCE, d’avoir une adéquation des dispositifs de gestion des risques. Le conseil de surveillance du Groupe BPCE a approuvé à l’unanimité le dispositif d’appétit au risque du Groupe BPCE lors de sa délibération du 19 juin 2015. De même, le conseil de surveillance du Groupe BPCE a approuvé à l’unanimité les indicateurs quantitatifs retenus pour l’appétit au risque du Groupe BPCE et la gouvernance associée et approuvé, en particulier, le seuil de résilience pour chacun des indicateurs lors de sa délibération du 30 juillet 2015. La dernière revue annuelle de l’appétit au risque du groupe a été effectuée par le conseil de surveillance du Groupe BPCE du 6 novembre 2018, cette délibération étant approuvée à l’unanimité. APPÉTIT AU RISQUE Groupe coopératif décentralisé et solidaire, le Groupe BPCE organise son activité autour d’un capital logé majoritairement dans les établissements régionaux et d’un refinancement de marché centralisé optimisant les ressources apportées aux entités. Le Groupe BPCE : de par sa nature mutualiste, se considère engagé auprès de ses ● sociétaires et de ses investisseurs à dégager un résultat récurrent et résilient en offrant le meilleur service à ses clients ; doit préserver la solvabilité, la liquidité et la réputation de chacune ● des entités du groupe, mission dont l’organe central est en charge à travers un pilotage des risques consolidés, une politique des risques et des outils communs ; est constitué d’entités et de banques régionales, détenant la ● propriété du groupe et de ses filiales. Au-delà de la gestion normale, en cas de crise, des mécanismes de solidarité entre les entités du groupe assurent la circulation du capital et permettent d’éviter le défaut d’une entité ou de l’organe central ; se focalise sur les risques structurants de son modèle d’affaires de ● banque universelle avec une composante prépondérante en banque de détail en France, tout en intégrant d’autres métiers nécessaires au service de l’ensemble des clientèles ; diversifie ses expositions en développant certaines activités en ligne ● avec son plan stratégique : 6.4.2

mise en place d’un nouveau programme spécifique pour les ● inspecteurs de l’Inspection générale groupe aux risques et à la conformité. Animation et échanges de bonnes pratiques Extension de l’animation des directeurs des Engagements, initialement déployé auprès du réseau Banque Populaire en 2017, au réseau Caisse d’Epargne et aux filiales. Mesure du niveau de culture risques et conformité en établissement Lancement des travaux pour la mise en place d’un dispositif d’auto-évaluation via des indicateurs de culture risques et conformité dans les établissements, pour un déploiement prévu en 2019. développement de la bancassurance et de la gestion d’actifs, - développement international (majoritairement Banque de Grande - Clientèle et gestion d’actifs et de manière plus ciblée sur la banque de détail). En termes de profil de risques, le Groupe BPCE assume des risques intrinsèquement liés à ses métiers de banque de détail et à ses activités de Banque de Grande Clientèle. Le profil de risque Du fait de son modèle d’affaires, le groupe assume les risques suivants : le risque de crédit, induit par une activité prépondérante de crédit ● aux particuliers et aux entreprises, est encadré via des politiques de risques appliquées à toutes les entités du groupe et des limites de concentration par contrepartie, par pays et par secteur et des suivis approfondis des portefeuilles ; le risque de taux structurel, notamment lié aux crédits immobiliers ● à taux fixes et aux ressources réglementées. Il est encadré par des normes communes et des limites par entité ; le risque de liquidité piloté en central en allouant aux entités, via ● des enveloppes, la liquidité complétant les ressources clientèle levées par les entités ; les risques non financiers, encadrés par des normes communes au ● groupe. Ces normes couvrent les risques de non-conformité, les risques de fraude, les risques de sécurité des systèmes d’information, les risques de mauvaise conduite, ainsi que d’autres risques opérationnels. À ce titre : les risques opérationnels font l’objet d’un référentiel commun de - collecte des données pour l’ensemble des entités du groupe et d’outils permettant la cartographie annuelle et la remontée des pertes et des incidents au fil de l’eau, de suivi des risques majeurs et de plans d’action sur des risques spécifiques, les risques de non-conformité sont encadrés grâce à des - contrôles permanents utilisant un référentiel commun et un outil permettant la consolidation au niveau groupe, une gouvernance conformité dédiée et des principes communs à travers le groupe pour limiter ces risques. Enfin, l’alignement des exigences des clients (porteurs de parts sociales constitutives des fonds propres) et des investisseurs crédits impose une aversion très forte au risque de réputation.

Dispositif du groupe sur la gestion des risques

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