BPCE - Document de référence 2018
RAPPORT FINANCIER Comptes individuels annuels BPCE
Ventilation par type de portefeuille des instruments financiers de taux d’intérêt négociés sur un marché de gré à gré 4.2.2
31/12/2018
31/12/2017
Position ouverte isolée
Position ouverte isolée
Micro- couverture
Macro- couverture
Micro- couverture
Macro- couverture
Total
Total
en millions d’euros
Accords de taux futurs (FRA) Swaps de taux d’intérêt Swaps financiers de devises Autres contrats à terme de taux d’intérêt
0
0
75 361 21 726
41 656
535 117 552
65 984 18 020
35 655
1 158 102 797
21 726
18 020
0
0
Opérations fermes
97 087
41 656
535 139 278
84 004
35 655
1 158 120 817
Options de taux d’intérêt
278 278
278 278
325 325
325 325
Opérations conditionnelles
0
0
0
0
TOTAL
97 365
41 656
535 139 556
84 329
35 655
1 158 121 142
31/12/2018
31/12/2017
Position ouverte isolée
Position ouverte isolée
Micro- couverture
Macro- couverture
Micro- couverture
Macro- couverture
Total
Total
en millions d’euros
Juste valeur
1 924
75
2
2 001
1 555
360
(10)
1 905
Il n’y a pas eu de transfert d’opérations d’un portefeuille vers un autre au cours de l’exercice.
5
4.2.3
Durée résiduelle des engagements sur instruments financiers à terme
31/12/2018
De 0 à 1 an
De 1 à 5 ans
Plus de 5 ans
Total
en millions d’euros
Opérations sur marchés organisés
0
Opérations de gré à gré Opérations fermes
84 783 84 783
43 280 43 280
44 289 44 289
172 352 172 352
Opérations sur marchés organisés
0
Opérations de gré à gré
112 112
156 156
20 238 20 238 64 527
20 506 20 506 192 858
Opérations conditionnelles
TOTAL
84 895
43 436
4.3
VENTILATION DU BILAN PAR DEVISE
31/12/2018
31/12/2017
Actif
Passif
Actif
Passif
en millions d’euros
Euro
297 457 18 750
276 109 28 858
305 800 22 544
292 919 26 371
Dollar
Livre Sterling Franc Suisse
93
3 512
440
4 380
2 017 1 394
505
2 119 1 770
432
Yen
8 328 2 954
6 776 2 755
Autres TOTAL
555
960
320 266
320 266
333 633
333 633
579
Document de référence 2018
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