BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

FACTEURS ET GESTION DES RISQUES

RISQUES OPÉRATIONNELS

MESURE DU RISQUE OPÉRATIONNEL Le Groupe BPCE applique la méthode standard pour le calcul des exigences en fonds propres. Au demeurant, les éléments de contrôle interne sont pris en compte dans l’évaluation des risques nets auxquels le groupe est exposé.

FAITS MARQUANTS Le suivi des risques opérationnels a fait l’objet des mesures spécifiques suivantes :

mesure de l’exhaustivité des impacts : suivi conjoint entre les filières PUPA et risques opérationnels avec mode opératoire • d’échanges et d’enregistrement des pertes sur risques opérationnels liées au Covid (établi dans le cadre d’audio-conférences mensuelles de la filière risques opérationnels des établissements) ; contrôle de l’exhaustivité et de la qualité des données saisies dans le système d’information : contrôle hebdomadaire de la • saisie de tous les incidents risques opérationnels de toutes les entités du Groupe BPCE pour s’assurer que les pertes liées au Covid sont bien identifiées en tant que telles (contrôle sous la responsabilité de l’équipe filière risques opérationnels) ; les nouveaux incidents et flux mensuels sont reportés pour les incidents de risques opérationnels liés directement ou • indirectement à la crise sanitaire (vision COREP) depuis le 1 er mars (fraude externe, exécution-livraison et gestion des processus, dommages aux actifs corporels, pratiques en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail, interruption d’activité et dysfonctionnements des systèmes, clients-produits et pratiques commerciales, fraude interne) ; mise en place d’un reporting mensuel dédié aux pertes Covid destiné à la BCE, aux dirigeants du Groupe BPCE et à la filière • risques opérationnels (sous la responsabilité de l’équipe risques opérationnels consolidés).

TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL

RÉPARTITION DES PERTES RÉPARTITION DES PERTES PAR LIGNE DE MÉTIER BALOIS

En matière d’assurance, les réseaux et les filiales bénéficient d’une couverture de leurs risques opérationnels assurables dans le cadre des polices d’assurance groupe souscrites auprès de compagnies d’assurances de premier plan. En complément de ce dispositif, une société captive interne au groupe a été mise en place. COUVERTURE DES RISQUES ASSURABLES Au 1 er janvier 2020, BPCE SA a souscrit tant pour son propre compte : que pour celui de ses filiales, y compris Natixis ; • ainsi que des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, • à l’exception de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes en ce qui concerne : le volet « Fraude » de la couverture d’assurance décrite – ci-après au point A/a), la couverture d’assurance « Globale de Banque » décrite – ci-après au point A/b), le volet « Globale de Banque » de la couverture d’assurance – décrite ci-après au point A/d), et la couverture d’assurance « Dommages Matériels » aux – Immeubles Sièges & Assimilés et à leur contenu (y compris matériels informatiques) et « pertes d’activités bancaires » consécutives, décrite ci-après au point E/. Les principaux programmes d’assurance suivants en couverture de ses risques opérationnels assurables, en protection de son bilan et de son compte de résultat : Combinée « Globale de Banque (Dommages Aux Valeurs & A/ Fraudes) » & « Responsabilité Civile Professionnelle » d’une capacité indemnitaire totale de 215,5 millions d’euros par année d’assurance dont : 72,5 millions d’euros par an, combinés « Fraude/Respon- a) sabilité Civile Professionnelle » et mobilisables en sous-jacent des montants garantis indiqués en b) et/ou c) et/ou d) ci-après ;

Négociation et vente institutionnelle (TS) 2 % Financement

Courtage de détail (RBR) 1 % Banque commerciale (CB) 2 % Banque de détail (RB) 12 %

des entreprises (CF) 0 %

Eléments d’entreprise (CI) 59 %

Paiement et règlements (PS) 21 % Services d’agence (AS) 0 %

Gestion d’actifs (AM) 3 %

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RÉPARTITION DES PERTES PAR LIGNE DE CATÉGORIE BALOISE

Exécution, livraison et gestion des processus 13 %

Fraude interne 1 %

Fraude externe 22 %

Interruption de l’activité et dysfonctionnement des systèmes 2 %

Pratiques en matière d’emploi et de sécurité du travail 7 %

Dommages occasionnés aux actifs physiques 21 %

Clients, produits et pratiques commerciales 34 %

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