BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

FACTEURS ET GESTION DES RISQUES

RISQUE DE MARCHÉ

RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES PAR COMPOSANTE DE RISQUE

31/12/2020

31/12/2019

Risques pondérés

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

Exigences en fonds propres

en millions d’euros

Risque de taux

1 923

154

2 355

188

Risque sur titres de propriété Risque de position sur OPC Risque sur position de change Risque sur matières premières Risque de réglement-livraison

558

45

490

39

32

3

22

2

3 413 1 179

273

3 206

257

94

708

57

6

0

35

3

Risque relatif aux grands risques du portefeuille de négociation

-

-

-

-

Risque spécifique sur positions de titrisation Risque selon l’approche modèle interne

187

15

171

14

7 147

572

5 826

466

TOTAL

14 445

1 155

12 815

1 025

ÉVOLUTION DES RISQUES PONDÉRÉS PAR EFFET

en milliards d’euros Risques de marché – 31/12/2019 montant ajusté

12,7

Standard

7,2 7,1 2,2 4,5 0,4

Modèle interne

VaR

SVaR

IRC

RISQUES DE MARCHÉ – 31/12/2020

14,3

6

673

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