BPCE - Document d'enregistrement universel 2020
FACTEURS ET GESTION DES RISQUES
RISQUE DE MARCHÉ
Informations quantitatives 6.8.4
VAR GROUPE BPCE VENTILATION PAR CLASSE DE RISQUE
VaR Monte-Carlo 99 %
31/12/2020 moyenne 2020
min 2020
max 2020
31/12/2019
en millions d’euros
Risque action Risque change
10,9
10,5
4,6 1,2 0,5 0,8 2,6
18,5
4,8 1,5 0,8 0,8 6,1
3
2,9 1,3 3,0 5,1
5,2 2,7
Risque matières premières
1,2 1,7 3,4
Risque crédit Risque taux
11,3 12,5
TOTAL
20,2 (8,1) 12,1
14
Effet de compensation
(5,5)
VaR consolidée
9,5
5,9
22,3
8,5
ÉVOLUTION ( e n millio n s d’euros )
e n millio n s d’euros
25
20
15
10
5
6
31/12/20
31/01/20
31/10/20
30/11/20
31/07/20
31/03/20
02/01/20
31/08/20
28/02/20
29/05/20
30/06/20
30/09/20
30/04/20
VaR
La VaR (Monte Carlo 99 % – 1 jour) consolidée du périmètre de négociation du Groupe BPCE s’élève à 12,1 millions d’euros au 31 décembre 2020, en hausse de 3,6 millions d’euros sur l’exercice. La VaR groupe a évolué dans une fourchette comprise entre 5,9 millions d’euros et 22,3 millions d’euros au cours de l’année.
671
DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 | GROUPE BPCE
Made with FlippingBook - Online magazine maker