BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

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FACTEURS ET GESTION DES RISQUES

OPÉRATIONS DE TITRISATION

RÉPARTITION DES EAD ET RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE PORTEFEUILLE

31/12/2020

31/12/2019

Variation

Risques pondérés

Risques pondérés

Risques pondérés

EAD

EAD

EAD

en millions d’euros

Portefeuille bancaire

18 038

4 880 2 232 1 265 1 382

15 274

4 526 2 277 1 132 1 117

2 764

354 (45) 133 265 (93) (93)

Investisseur Originateur

6 501 2 771 8 766

5 763 3 101 6 410

738

(330) 2 356 (236) (236)

Sponsor

Portefeuille de négociation

695 695

187 187

931 931

280 280

Investisseur

Sponsor TOTAL

-

-

-

-

-

-

18 734

5 067

16 205

4 806

2 529

261

RÉPARTITION PAR NOTATION RÉPARTITION DES ENCOURS DE TITRISATION POSITIONS INVESTISSEUR DU PORTEFEUILLE BANCAIRE

31/12/2020

31/12/2019

Note équivalent Standard & Poor’s

Portefeuille bancaire

Note équivalent Standard & Poor’s

Portefeuille bancaire

en pourcentage

AAA AA+

39 %

AAA AA+

47 %

8 %

4 % 9 % 9 % 8 % 3 % 4 % 9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 0 %

AA

11 %

AA

AA-

3 %

AA-

A+

10 %

A+

A

4 % 0 % 7 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

A

A-

A-

BBB+ BBB BBB-

BBB+ BBB BBB-

Investment grade

BB+

BB+

BB

BB

BB-

BB-

B+

B+

B

B

B-

B-

CCC+ CCC CCC-

CCC+ CCC CCC-

CC

CC

Non-investment grade

C

C

Non notés

Non notés

17 %

Non notés

Défaut TOTAL

D

0 %

D

100 %

100 %

666

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