BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

FACTEURS ET GESTION DES RISQUES

RISQUE DE CONTREPARTIE

évalués. Ils correspondent au versement auquel la banque serait soumise dans les 30 jours calendaires en cas d’un abaissement de sa notation de crédit allant jusqu’à trois crans.

crédit de contrepartie. Elle reflète ainsi l’espérance de perte en juste valeur sur l’exposition existante sur une contrepartie du fait de la valeur potentielle positive du contrat, de la probabilité de défaut de la contrepartie, et de l’estimation du taux de recouvrement. Le niveau de l’ajustement de valeur de crédit effectué change en fonction des variations de l’exposition au risque de contrepartie existante et de celles du niveau de cotation du risque de crédit de la contrepartie concernée, qui peuvent résulter en particulier de variations du spread de Credit Default Swaps (CDS) utilisé dans le calcul des probabilités de défaut.

AJUSTEMENTS DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT

La valorisation des instruments financiers négociés de gré à gré par le Groupe BPCE avec des contreparties externes dans le cadre de ses activités de marché (principalement Natixis) et de couverture de bilan intègre des ajustements de valeur de crédit. La CVA est un ajustement de valorisation du portefeuille de transaction permettant de prendre en compte les risques de

Informations quantitatives 6.6.2

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS BRUTES AU RISQUE DE CONTREPARTIE, PAR CLASSE D’ACTIFS (HORS AUTRES ACTIFS) ET PAR MÉTHODE

31/12/2020

31/12/2019

Standard

IRB

Total

Total

Exposition

EAD

RWA Exposition

EAD

RWA Exposition Exposition

EAD

RWA

en millions d’euros

Banques centrales et autres expositions souveraines Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers

-

-

- -

1 874 6 799

1 874 6 763

118 117

1 874 6 874 1 691

1 006 2 791 1 297

1 006 2 756 1 292

76 28

75

75

1 596

1 485

332 588 862

95

95

7

358

14 195

12 890

16 387 18 442

16 387 18 442

3 230 6 313

30 582 19 488

33 630 20 220

32 424 20 217

3 728 5 856

Entreprises

1 045

1 046

Clientèle de détail

4

4

3

3

3

2

7

5

5

4

Actions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titrisation

248

248

40

1 472

1 472

302

1 720

1 733

1 726

287

TOTAL

17 163

15 748

1 825

45 071

45 036

10 089

62 234

60 682

59 426

10 336

RÉPARTITION DES RISQUES PONDÉRÉS AU TITRE DE L’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA) PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS

6

31/12/2020

31/12/2019

en millions d’euros

Banques centrales et autres expositions souveraines

-

- - -

Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers

77

-

1 505

1 310

Entreprises

388

340

Clientèle de détail

- - - -

- - - -

Actions

Titrisation

Autres actifs

TOTAL

1 969

1 650

661

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