BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

FACTEURS ET GESTION DES RISQUES

GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

SYNTHÈSE DES RISQUES PONDÉRÉS Le tableau ci-dessous est conforme au format CRR, avec une présentation des exigences en fonds propres au titre des risques de crédit et de contrepartie, hors CVA et après application des techniques de réduction du risque.

31/12/2020

31/12/2019

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

Risques pondérés

en millions d’euros

Risques de crédit(hors risque de contrepartie)

350 196 137 115 62 138 106 585 44 358 12 052

28 016 10 969

343 548 139 762 57 854 103 511 42 420 10 687

dont approche standard (AS) •

dont approche fondée sur les notations internes (NI) • dont approche avancée sur les notations internes • dont Actions traitées en méthode de pondération simple •

4 971 8 527 3 549

Risque de contrepartie

964 786

dont méthode de l’évaluation au prix de marché •

9 829

8 638

dont méthode de l’exposition initiale •

- - -

- - -

- - -

dont méthode standard •

dont méthode modèle interne •

dont Montant des expositions en risque lié à la contribution au fonds de défaillance • d’une contrepartie centrale

253

20

399

1 969

158

1 650

dont CVA •

Risque de règlement

6

-

35

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire

4 880

390

4 526 1 350

dont approche IRB de la titrisation (SEC-IRBA) •

788

63

dont approche de la titrisation fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) y compris • l'approche fondée sur les évaluations internes (IAA)

2 885 1 206

231

-

dont approche standard de la titrisation (SEC-SA) •

97

3 176

Risque de marché

14 439

1 155

12 888

dont approche standard (AS) •

7 292 7 147

583 572

7 062 5 826

dont approches fondées sur la méthode des modèles internes (MMI) •

Risque opérationnel

38 318

3 065

39 298

dont approche indicateur de base •

-

-

252

dont approche standard •

38 318

3 065

39 046

dont approche de mesure avancée •

-

-

-

Montants inférieurs aux seuils de déduction (avant pondération des risques de 250 %)

11 333

907

10 618

6

Ajustement du plancher

-

-

-

TOTAL 421 599 Note : les risques pondérés et exigences en fonds propres au titre du risque de contrepartie sont présentés selon le modèle préconisé par l’EBA dans son rapport final du 14 décembre 2016 (risque de contrepartie à part et y compris CVA et risque lié à la contribution au fonds de défaillance). RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE ET DE MÉTIERS 431 222 34 498

Bâle III phasé

Risque de crédit *

Risque de marché

Risque opérationnel

CVA

Total

en millions d’euros

31 décembre 2019 31 décembre 2020 31 décembre 2019 31 décembre 2020 31 décembre 2019 31 décembre 2020 31 décembre 2019 31 décembre 2020 31 décembre 2019 31 DÉCEMBRE 2020

258 345 265 889

66 27

1 584 1 209

23 961 24 517

283 957 291 643 13 922 14 010 62 051 69 134 61 669 56 435 421 599 431 222

Banque de Proximité

9 277 9 404

-

-

4 644 4 425 6 879 6 232 3 813 3 144

Gestion d’actifs et de fortune

-

181

45 183 51 062 54 957 50 141 367 762 376 496

1 335 1 822

8 654

Banque de Grande Clientèle

10 018

249 119

2 650 3 031

Autres

1 650 1 969

12 888 14 439

39 298 38 318

TOTAL DES RISQUES PONDÉRÉS

*

Y compris risque de règlement livraison.

627

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