BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

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FACTEURS ET GESTION DES RISQUES

DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES

RISQUES ÉMERGENTS Le Groupe BPCE porte une attention particulière à l’anticipation et à la maîtrise des risques émergents compte tenu de l’évolution permanente de l’environnement. À ce titre, une analyse prospective identifiant les risques pouvant impacter le groupe est réalisée chaque semestre et présentée en comité des risques et de la conformité, puis en comité des risques du conseil. La pandémie mondiale de Covid-19 et les confinements de la plupart des pays au printemps et à l’automne ont entraîné une contraction violente et soudaine des économies. Cette crise, dont la durée et l’intensité restent encore très incertaines, a profondément modifié l’environnement dans lequel s’exercent les activités du groupe. Elle a en effet largement aggravé l’intensité des chocs causés par les différentes typologies de risques affectant nos métiers. Une couverture de ce risque pandémique par une campagne massive de vaccination est en cours de mise en œuvre. Le risque de dégradation future des portefeuilles de crédit du groupe apparaît aujourd’hui prépondérant. L’impact de la crise sanitaire, particulièrement marqué pour certains secteurs, la hausse de l’endettement des entreprises pour y faire face, notamment à travers les Prêts Garantis par l’État, ainsi que la remontée attendue du chômage malgré les mesures de chômage partiel, apparaissent en effet comme des moteurs de la dégradation à venir des expositions du groupe et d’une remontée inévitable et potentiellement importante du coût du risque. GOUVERNANCE DE LA GESTION DES RISQUES La gouvernance de la maîtrise des risques est assurée au travers de deux instances principales au niveau du groupe : le conseil de surveillance, qui s’appuie sur le comité des risques du conseil, et le comité de direction générale dont le directeur des Risques est membre. Présidé par le président du directoire, le comité des risques et conformité groupe, comité faîtier, fixe les grandes lignes de la politique de risques, examine les sujets liés aux risques non financiers, dont spécifiquement ceux liés à la conformité bancaire, assurantielle, des services d’investissement et à la sécurité financière, instruit la révision annuelle du dispositif d’appétit au risque et valide deux fois par an une analyse prospective des risques. ORGANISATION DE LA GESTION DES RISQUES La direction des Risques et le Secrétariat général, en charge de la conformité et du contrôle permanent, du Groupe BPCE assurent la mesure, la surveillance et la maîtrise des risques en Gestion des risques 6.3.3

Le contexte de taux bas voire négatifs continue de peser sur la rentabilité des activités de banque commerciale, en lien avec la part significative des prêts habitat à taux fixe et les activités d’assurance vie. L’environnement géopolitique international reste une zone d’attention sous vigilance, les différentes tensions géopolitiques continuant de peser sur le contexte économique global et alimentant les incertitudes. La poursuite de la digitalisation de l’économie et des services financiers s’accompagne d’une vigilance constante des banques face aux cyber risques. La sophistication des attaques et les éventuelles vulnérabilités des systèmes IT des banques sont deux enjeux majeurs pour le Groupe BPCE, en lien avec les attentes du régulateur. Le groupe est très attentif à l’évolution de l’environnement réglementaire et aux demandes du superviseur, notamment sur les nouvelles normes de provisionnement, les guidelines sur les prêts non performants et en particulier la nouvelle définition du défaut et la finalisation de Bâle III. Les changements climatiques et la responsabilité sociale sont des thèmes de plus en plus présents dans la politique de gestion des risques. Enfin, les risques opérationnels font l’objet d’une attention soutenue avec notamment l’application des dispositifs de gestion de crise quand nécessaire. application de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne. Ces directions veillent à ce que le dispositif de maîtrise des risques soit efficace, exhaustif et homogène et à ce que le niveau des risques pris soit cohérent avec les orientations de l’activité, notamment les objectifs et les moyens du groupe et de ses établissements. Ces missions sont formalisées dans la charte du contrôle interne du Groupe BPCE, charte faîtière. Celle-ci s’appuie sur les deux chartes des filières de contrôle, à savoir la charte de la filière audit interne et la charte des risques, de la conformité et des contrôles permanents groupe. Les différents départements de la Direction des Risques du groupe interviennent sur l’ensemble des risques (crédits, financiers, opérationnels, climatiques et des participations non bancaires) en agissant sur : la politique risques et les normes qui en découlent ; • la surveillance et le contrôle permanent ; • l’animation. •

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