BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

FACTEURS ET GESTION DES RISQUES

CHIFFRES CLÉS

Chiffres clés 6.1

PRINCIPAUX INDICATEURS RATIOS DE SOLVABILITÉ ( e n % ) FULLY LOADED

FONDS PROPRES GLOBAUX FULLY LOADED (1) ( e n milliards d’euros )

79,3

78,2

19,2 %

18,8 %

75,4

18,1

%

9,3

13,3

3,6 0,1

3,1

14,5 0,3 24,1

2,1

26,9

25,7

● Fonds propres Tier 2 ● Fonds propres additionnels

● Contribution T2 ● Contribution AT1 ● Ratio de CET1

16,0

15,7

CET1 60,6

CET1 66,0

CET1 69,0

de catégorie 1 ● Parts sociales ● Réserves

15,5

42,1

40,3

36,5

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE

RISQUES PONDÉRÉS PAR MÉTIER

Risque opérationnel 9 %

Autres 13 %

Risque de marché 3 %

Risque de crédit (2) 88 %

Banque de Grande Clientèle 16 %

Banque de proximité et assurance 68 %

31/12/2020 431 Md€

31/12/2020 431 Md€

Gestion d'actifs et de fortune 3 %

6

RATIO DE TLAC ( e n % des risques po n dérés )

RATIO DE MREL ( e n % des risques po n dérés )

30,2 %

23,6 %

24,9 %

6,6 %

> 19,5 %

2,6 % 5,0 %

2,6 % 5,0 %

● Dettes senior non préféré éligibles ● Senior non préféré ● Tier 2 ● CET1

16,0 %

● Senior non préféré ● Tier 2 ● CET1

16,0 %

Exigence de MREL total 31/12/2020 (3)

31/12/2020

31/12/2020

Cible à début 2020

(3)

(1) CRR/CRD IV sans mesures transitoires; les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles au taux de phase-out en vigueur. (2) Y compris risque de règlement livraison. (3) Basée sur la notification de l’ACPR du 20/01/2020.

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