BPCE - Document d'enregistrement universel 2020
5
RAPPORT FINANCIER
COMPTES INDIVIDUELS ANNUELS BPCE
5.2.2
VENTILATION PAR TYPE DE PORTEFEUILLE DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE TAUX D’INTÉRÊT NÉGOCIÉS
SUR UN MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ
31/12/2020
31/12/2019
Position ouverte isolée
Position ouverte isolée
Microc- ouverture
Macro- couverture
Micro- couverture
Macro- couverture
Total
Total
en millions d’euros
Accords de taux futurs (FRA) Swaps de taux d’intérêt Swaps financiers de devises
0
0
75 735 15 009
76 964
0
152 699 15 009
76 624 14 291
62 351
350
139 325 14 291
Autres contrats à terme de taux d’intérêt
0
0
Opérations fermes
90 744
76 964
0
167 708
90 915
62 351
350
153 616
Options de taux d’intérêt
32 32
32 32
154 154
154 154
Opérations conditionnelles
0
0 0
0
0
TOTAL
90 776
76 964
167 740
91 069
62 351
350
153 770
31/12/2020
31/12/2018
Position ouverte isolée
Position ouverte isolée
Micro- couverture
Macro- couverture
Micro- couverture
Macro- couverture
Total
Total
en millions d’euros
Juste valeur
2 596
(3)
0
2 593
2 682
22
0
2 704
Il n’y a pas eu de transfert d’opérations d’un portefeuille vers un autre au cours de l’exercice.
5.2.3
DURÉE RÉSIDUELLE DES ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME
31/12/2020
De 0 à 1 an
De 1 à 5 ans
Plus de 5 ans
Total
en millions d’euros
Opérations sur marchés organisés
0
Opérations de gré à gré Opérations fermes
98 607 98 607
53 649 53 649
27 040 27 040
179 296 179 296
Opérations sur marchés organisés
0
Opérations de gré à gré
2 2
24 24
6 6
32 32
Opérations conditionnelles
TOTAL
98 609
53 673
27 046
179 328
5.3
VENTILATION DU BILAN PAR DEVISE
31/12/2020
31/12/2019
Actif
Passif
Actif
Passif
en millions d’euros
Euro * Dollar
334 852 25 548
313 779 34 286
233 199 20 807
207 166 34 990
Livre Sterling Franc Suisse
1 025 1 785 1 886
5 045
261
3 466
597
2 113 2 349
742
Yen
8 685 3 380
9 678 3 640
Autres TOTAL
676
953
365 772
365 772
259 682
259 682
Le bilan du 31 décembre 2019 a été retraité suite à l’application du règlement ANC n o 2020-10 5 ( cf. note 2.2). Les détails sont présentés en notes 4.3.1 et 4.7. *
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DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 | GROUPE BPCE
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