BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2020

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS HIÉRARCHIE DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 10.1.1 La répartition des instruments financiers par nature de prix ou modèles de valorisation est donnée dans le tableau ci-dessous : 10.1

31/12/2020

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments de dettes

18 358

85 510 82 257

2 298 1 964

106 166 84 221 21 945 36 278 36 278 39 332 24 715

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

Titres de dettes

18 358 35 840 35 840

3 253

334

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

438 438

Instruments dérivés

1 048

36 468 24 026

1 817

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit

29

661 544 428 184

445

2 678 8 498

3 667 8 926

650 616

833

Autres dérivés

574

1 190

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (1)

55 246

122 415

4 115

181 776

Instruments dérivés

873 759 114 873

28 28

901 787 114 901

Dérivés de taux Dérivés de change

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

28 21

Instruments de dettes

2 2

23

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

2

Titres de dettes

21 21

21 23

5

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Sur option

2

Instruments de dettes

4 413

1 102

5 794 2 285 3 509 5 794 1 760 1 760 1 760

11 309

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

934 168

3 219 8 089

Titres de dettes

4 413 4 413

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard

1 102

11 309

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

460 460 460

31 31 31

2 251 2 251 2 251

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Hors transaction

Instruments de dettes

43 054

2 627

569

46 250

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

3

16

19

Titres de dettes

43 054

2 624

552

46 231

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

304 304

715 715

2 361 2 361 2 930

3 380 3 380

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

43 358

3 342 8 595 1 013 9 608

49 630

Dérivés de taux Dérivés de change

8 595 1 013 9 608

Instruments dérivés de couverture

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR

103 477

137 373

14 649

255 498

Hors couverture économique. (1)

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