BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

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GESTION DES RISQUES

RISQUE CLIMATIQUE

Risque climatique 6.13

France et qui comporte désormais près de 50 superviseurs banques centrales et organisations internationales ; à la commission Climat de la FBF, présidée par Laurent • Mignon, président du directoire du Groupe BPCE. La FBF incite ses membres à adopter une stratégie charbon et de poursuivre des travaux méthodologiques en collaboration avec les autorités de supervision sur l’évaluation de l’exposition des portefeuilles aux risques climatiques et sur l’alignement des portefeuilles d’investissement avec un scénario 2°C. Le 23 septembre 2019, Natixis et le Groupe BPCE ont signé les Principes pour une Banque Responsable, qui définissent le rôle et la responsabilité de l’industrie bancaire dans la construction d’un avenir durable, et ce dans le prolongement des objectifs des Nations Unies et de l’accord de Paris de 2015 sur le climat. Le Groupe BPCE contribue également aux travaux des associations bancaires européennes, de Net Zéro Initiative, afin de progresser dans sa stratégie de gestion des risques liés au climat et renforcer son expertise environnementale.

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et de sa contribution à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, le Groupe BPCE a poursuivi, en 2019, son implication et ses investissements en matière de pilotage et de gestion du risque climatique. Le groupe, au travers d’un poste dédié au risque climatique au sein du département Gouvernance des risques, participe : à la commission Climat et Finance Durable de l’AMF, crée le • 2 juillet 2019, dont le rôle est de faire évoluer les pratiques, accroître la transparence et faciliter la prise en compte des enjeux de durabilité et la mobilisation des capitaux au profit des activités plus durables ; à la commission Climat de l’ACPR qui procède au suivi régulier • et à l’évaluation des engagements pris par les banques et les assurances et veille de la cohérence de ces engagements avec les orientations stratégiques des établissements. Elle assure également le lien avec les travaux conduits dans le cadre du réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS), créé par la

Faits marquants et orientations stratégiques

En cohérence avec les principes du groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat, suite au G20 d’avril 2015, « Task Force on Related Financial Disclosures », le Groupe BPCE a mis en œuvre les travaux suivants en 2019, répartis en quatre items :

• Objectifs stratégiques mis en place par le chantier « financer une économie responsable » : Baisse des émissions carbone du groupe ; Accroissement du financement de la transition énergétique ; Augmentation de l’encours d’ épargne responsable ; Développement de l’intermédiation des financements sustainable (green ou social) . • Engagement de Natixis Assurance à aligner ses financements sur les objectifs de l’Accord de Paris et un scénario à 2°C.

• Dans le cadre du plan stratégique 2018-2020 « Financer une économie responsable », les enjeux des risques climatiques sont abordés dans les comités de suivi. • Création d’un Pôle Risques climatiques au sein du département Gouvernance Risques de la direction des Risques depuis le 1 er janvier 2019 en collaboration avec le pôle RSE de la Direction BPA de BPCE SA. • Représentation de l’expertise risques climatiques et RSE dans les comités des risques de veille sectorielle.

GOUVERNANCE

STRATEGIE

INDICATEURS ET METRIQUES

GESTION DU RISQUE

• Intégration systématique des critères ESG dans les politiques de risques de crédit • Intégration du risque climatique dans le référentiel interne des risques groupe et dans la macro-cartographie des risques. • Elaboration sur le périmètre Natixis de politiques sectorielles transparentes sur les activités controversées, avec l’actualisa- tion de la politique charbon. • Mise en place de l’outil « Green Weighting Factor », 1 ère mondiale créé par Natixis, pour ajuster analytiquement les risques pondérés des financements de Natixis selon leur impact sur le climat.

• Définition en cours d’indicateurs de performances ESG spécifiques à chaque secteur. • Construction d’une taxonomie permettant d’identifier les actifs verts dans les systèmes d’informations. • Outil de mesure de l’empreinte carbone pour évaluer l’impact carbone des stratégies des fonds chez Mirova. • Outil dédié à l’établissement du bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) du groupe. • Participation aux travaux de place sur l’élaboration de stress tests climatiques prenant en compte le risque de transition et physique.

Le détail des actions et des engagements est présenté dans le chapitre 2 du présent document d’enregistrement universel 2019, relatif à la déclaration de performance extra-financière du groupe. Les risques climatiques, à l’instar des travaux de cartographie des risques des superviseurs ACPR et BCE, sont bien identifiés dans l’analyse prospective des risques.

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DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 | GROUPE BPCE

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