BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

6

GESTION DES RISQUES

GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE ET DE MÉTIERS

Bâle III phasé

Risque de crédit (1)

Risque de marché

Risque opérationnel

CVA

Total

en millions d’euros

31 décembre 2018 (2) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 (2) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 (2) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 (2) 31 décembre 2019 31 décembre 2018 (2) 31 DÉCEMBRE 2019

235 024 258 345

134

1 154 1 584

24 604 23 961

260 917 283 957 11 697 13 922 59 760 62 051 60 047 61 669 392 420 421 599

66

Banque de proximité

7 041 9 277

-

-

4 656 4 644 7 053 6 879 1 744 3 813

-

-

Gestion d’actifs et de fortune

43 755 45 183 55 623 54 957 341 442 367 762

1 660 1 335

7 292 8 654 2 158 2 650

Banque de Grande Clientèle

522 249

Autres

2 317 1 650

10 604 12 888

38 057 39 298

TOTAL DES RISQUES PONDÉRÉS

Y compris risque de règlement livraison. (1) L’information sectorielle a été modifiée à compter du 31 mars 2019 afin de présenter en gestion extinctive le Groupe CFF et le Groupe BPCE I ; les chiffres du tableau ci-dessus (2) correspondent à une estimation tenant compte de cette présentation au 31 décembre 2018.

PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE NON DÉDUITES DES FONDS PROPRES

Valeur

en millions d’euros

Détentions d’instruments de fonds propres d’une entité du secteur financier dans laquelle l’établissement détient un investissement important non déduit des fonds propres (avant pondération en fonction des risques)

6 467

TOTAL DES RISQUES PONDÉRÉS

21 226

Gestion de la solvabilité du groupe 6.4.5

Les approches retenues par le Groupe BPCE pour le calcul des risques pondérés sont détaillées au paragraphe 4.4 « Exigences en fonds propres et risques pondérés ».

FONDS PROPRES PRUDENTIELS ET RATIOS FONDS PROPRES PRUDENTIELS ET RATIOS DE SOLVABILITÉ BÂLE III PHASÉ

31/12/2019 Bâle III phasé

31/12/2018 Bâle III phasé

en millions d’euros

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 (T1)

65 992

62 178

23

344

66 015 13 309 79 325 367 728

62 522 14 360 76 882 341 436

Fonds propres de catégorie 2 (T2)

TOTAL FONDS PROPRES PRUDENTIELS Expositions en risque au titre du risque de crédit

Expositions en risque au titre du risque du règlement livraison Expositions en risque au titre d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA)

35

6

1 650

2 317

Expositions en risque au titre du risque de marché Expositions en risque au titre du risque opérationnel

12 888 39 298 421 599

10 604 38 057 392 420

TOTAL DES EXPOSITIONS EN RISQUE

Ratios de solvabilité Ratio de Common Equity Tier 1

15,7 % 15,7 % 18,8 %

15,8 % 15,9 % 19,6 %

Ratio de Tier 1

Ratio de solvabilité global

594

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com