BPCE - Document d'enregistrement universel 2019
RAPPORT FINANCIER
COMPTES INDIVIDUELS ANNUELS BPCE
4.3.1
PORTEFEUILLE TITRES
31/12/2019
31/12/2018
Investi- ssement
Investi- ssement
Transaction Placement
Total
Transaction Placement
Total
en millions d’euros
Valeurs brutes
16 194
964
17 158
19 056
1 104
20 160
Créances rattachées
22
22
22 (1)
22 (1)
Dépréciations *
0
Effets publics et valeurs assimilées
16 194 51 002
986
0 17 180
19 056 51 982
1 125 2 550
0 20 181
Valeurs brutes
2 467
3 138 56 607
3 280 57 812
Créances rattachées
8
20
28
7
22
29
Dépréciations *
(24)
(24)
(32)
(32)
Obligations et autres titres à revenu fixe
51 002
2 451 1 414
3 158 56 611
51 982
2 525 1 306
3 302 57 809
Montants bruts
1 414
1 306
Créances rattachées
0
0
Dépréciations *
(81)
(81)
(31)
(31)
Actions et autres titres à revenu variable
0
1 333 4 770
1 333
0
1 275 4 925
0
1 275
TOTAL
67 196
3 158 75 124
71 038
3 302 79 265
Après prise en compte des éventuelles microcouvertures associées. *
créances hypothécaires ou d’actifs publics pour un nominal de 120 millions d’euros. La valeur de marché des titres d’investissement s’élève à 3 145 millions d’euros. Au 31 décembre 2019, les plus-values latentes s’élèvent à 223 millions d’euros et les moins-values s’élèvent à 204 millions d’euros.
La variation des obligations et autres titres à revenu fixe, classés en titres d’investissement, s’explique principalement par les amortissements des titres du portefeuille de titrisations de créances hypothécaires ou d’actifs publics pour un nominal de 185 millions d’euros. La variation des obligations et autres titres à revenu fixe, classés en titres de placement, s’explique principalement par des amortissements des titres du portefeuille de titrisations de
EFFETS PUBLICS, OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE
5
31/12/2019
31/12/2018
Investi- ssement
Investiss- ement
Transaction Placement
Total
Transaction Placement
Total
en millions d’euros
Titres cotés
2 574
2 574 3 971 2 072
2 608 1 013
2 608 4 293 2 820
Titres non cotés
833
3 138
3 280
Titres prêtés
2 072
2 820
Titres empruntés Créances douteuses Créances rattachées
65 124
65 124
68 218
68 218
0
0
30
20
50
29
22
51
TOTAL
67 196
3 437
3 158 73 791
71 038
3 650
3 302 77 990
dont titres subordonnés
0
0
Les moins-values latentes sur les titres d’investissement, faisant l’objet ou non d’une dépréciation constatée au titre du risque de contrepartie, s’élèvent à 96 millions d’euros au 31 décembre 2019, contre 106 millions d’euros au 31 décembre 2018. La part des obligations et autres titres à revenu fixe émis par des organismes publics s’élève à 964 millions d’euros au 31 décembre 2019, contre 1 103 millions d’euros au 31 décembre 2018.
Les moins-values latentes sur les titres de placement faisant l’objet d’une dépréciation s’élèvent à 21 millions d’euros au 31 décembre 2019, contre 30 millions d’euros au 31 décembre 2018. Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 50 millions d’euros au 31 décembre 2019, contre 24 millions d’euros au 31 décembre 2018. Les plus-values latentes sur les titres d’investissement s’élèvent à 103 millions d’euros au 31 décembre 2019, contre 118 millions d’euros au 31 décembre 2018.
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