BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

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RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE SA AU 31 DÉCEMBRE 2019

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS HIÉRARCHIE DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 10.1.1 La répartition des instruments financiers par nature de prix ou modèles de valorisation est donnée dans le tableau ci-dessous : 10.1

31/12/2019

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments de dettes

11 859

102 588 99 867

3 042 2 701

117 489 102 568 14 921 36 160 36 160 51 156 35 294

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

Titres de dettes

11 859 35 915 35 915

2 721

341

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

185 185

60 60

Instruments dérivés

924

48 143 34 474

2 088

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit

2

819 262 778 230

679

2 408

3 349

10 637

11 415

373 251

602 495

Autres dérivés

243

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (1)

48 698

150 916

5 190

204 805

Instruments dérivés

515 316 199 515

12 12

527 328 199 527

Dérivés de taux Dérivés de change

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

12

Instruments de dettes

45

45

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

2

2

Titres de dettes

43 45

43 45

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Sur option

Instruments de dettes

2 397

1 763 1 622

2 430 1 235 1 195 2 430

6 590 2 856 3 734 6 590

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

Titres de dettes

2 397 2 397

141

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard

1 763

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

230 230 230

10 10 10

641 641 641

880 880 880

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Hors transaction

Instruments de dettes

14 853

680

52 39 12

15 585

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

1

41

Titres de dettes

14 853

679 167 167 848

15 544

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

185 185

1 178 1 178 1 230

1 531 1 531

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

15 038

17 116

Dérivés de taux Dérivés de change

6 511 1 358 7 870

6 512 1 359 7 870

Instruments dérivés de couverture

TOTAL ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR

66 363

161 966

9 504

237 832

Hors couverture économique. (1)

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