BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2019

Au 31 décembre 2019 Hors placements des activités d’assurance en millions d’euros Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non basique Instruments financiers classés en juste valeur sur option Instruments dérivés de transaction

Financements

Titrisation Gestion d’actifs

structurés Autres activités

714 131 497

2 784

1 292

696 456 128

109 445

370 689 216

80

1 963

13

93

Instruments de capitaux propres hors transaction

6

175 156

17 20

100 223

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

10

Actifs financiers au coût amorti

6 384

1 389

13 195

1 105

Actifs divers TOTAL ACTIF

18

43

7

8

7 126

4 373

14 514

2 032

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

54

90

903

182

Provisions

2

2

43

6

TOTAL PASSIF

56

92

946

189 526

Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés (1)

5 554

247 255

3 304 3 814 4 232 5 226

225 243

54 86

Garantie reçues

14

Notionnel des dérivés

1 190

377

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE 2 897 Concernant l’activité « Gestion d’actifs », Natixis garantit le capital et/ou le rendement des parts de certains OPCVM. Ces garanties sont comptabilisées en tant qu’instruments (1) dérivés au 31/12/2019. (voir la note 6.2 Engagement de garantie). 13 849 4 860 22 583

Au 31 décembre 2018 Hors placements des activités d’assurance en millions d’euros Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non basique Instruments financiers classés en juste valeur sur option Instruments dérivés de transaction

Financements

Titrisation Gestion d’actifs

structurés Autres activités

5

551

2 111

1 064

476 334

95

70

165 702 181

371

153

51 13

81

1 719

25

Instruments de capitaux propres hors transaction

4

144 136

17 40

79

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

10

141

Actifs financiers au coût amorti

5 998

1 748

13 986

1 157

Actifs divers TOTAL ACTIF

22

40

19

20

6 581

4 035

15 109

1 793

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

45

204

585

192

Provisions

6

1

52

7

TOTAL PASSIF

51

205 249

636

198 533

Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés

3 918

2 849 2 835 3 606 2 973

279

5 180

36

Garantie reçues

1

14

330 262

Notionnel des dérivés

1 030

155

EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE

11 801

9 606

20 109

2 288

335

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 | GROUPE BPCE