BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2019

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS HIÉRARCHIE DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 10.1.1 La répartition des instruments financiers par nature de prix ou modèles de valorisation est donnée dans le tableau ci-dessous : 10.1

31/12/2019

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments de dettes

13 419

101 173 97 500

3 706 2 823

118 297 100 323 17 975 40 928 40 928 46 624 30 296

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

Titres de dettes

13 419 40 683 40 683

3 673

883

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

185 185

60 60

Instruments dérivés

1 080

43 479 29 434

2 066

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit

2

860 265 712 229

834

2 452

3 551

10 968

11 680

374 252

603 495

Autres dérivés

243

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (1)

55 181

144 837

5 831

205 849

Instruments dérivés

916 702 214 916

12 12

928 714 214 928

Dérivés de taux Dérivés de change

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

12

Instruments de dettes

45

45

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

2

2

Titres de dettes

43 45

43 45

5

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Sur option

Instruments de dettes

2 662

1 015

6 205 2 545 3 660 6 205 1 752 1 752 1 752

9 881 3 232 6 649 9 881 2 063 2 063 2 063

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

687 327

Titres de dettes

2 662 2 662

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard

1 015

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

259 259 259

52 52 52

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Hors transaction

Instruments de dettes

38 895

2 123

524

41 541

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

5

39

45

Titres de dettes

38 895

2 117

484

41 497

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

347 347

522 522

2 220 2 220 2 743

3 089 3 089

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

39 242

2 645 7 913 1 370 9 283

44 630

Dérivés de taux Dérivés de change

7 913 1 370 9 283

Instruments dérivés de couverture

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR

97 345

158 793

16 544

272 681

Hors couverture économique. (1)

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