BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

9 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Glossaire

Acronymes

MaximumDistributableAmount : nouvelledispositionimposableaux établissementsbancaireset qui entraînedes restrictionssur les distributions de dividendes, les paiementsde couponsd’AT1 (AdditionalTier) et le paiementde bonus(selonune règlerenforçant les restrictionsau fur et à mesureque l’établissement s’écartedes exigences),dans le cas où les coussinsde fondspropresne sontpas respectés.Ces derniersétant situésau-dessusdes piliers1 et 2, ils viennents’appliquer immédiatement en cas de non-respectdes exigences totales.

MDA MSU

Mécanismede supervision unique

MREL

Minimum requirement forwnfundsandeligible liabilities

MRU

Mécanismede résolution unique Natixis Global Asset Management

NGAM

NPE NRE

Non-performing exposure

Loi sur lesnouvelles réglementations économiques

Net StableFundingRatio(ratiode liquiditéà longterme) :viseà promouvoir la résilienceà plus longtermeen instaurantdes incitations supplémentaires à l’intentiondes banques,afin qu’ellesfinancentleurs activitésau moyende sourcesstructurellement plus stables. Ce ratio structurelde liquiditéà long termesur une périodede 1 an,a été conçupour fournirune structureviabledes échéancesdes actifs et passifs OwnRisk and SolvencyAssessment  : dans le cadredu projetde réformeeuropéennede la réglementation prudentielledu secteurde l’assurance, l’ORSAest un processus interned’évaluationdes risqueset de la solvabilitépar l’établissement. Il doit illustrersa capacité à identifier, mesurer et gérer les éléments de nature à modifier sa solvabilité ou saituation financière Obligations de financement de l’habitat

NSFR

OH

ORSA

PCA

Plan de continuité d’activité

PD

Probabilitéde défaut : probabilité qu’une contrepartie de la banque fasse défaut àhorizon d’un an

PERP

Plan d’épargne retraite populaire

PLI

Prêt locatif intermédiaire

PLS PME PMI PNB PSLA

Prêt locatif social

Petites et moyennes entreprises Petites et moyennes industries

Produit netbancaire

Prêt socialocation-accession

PTZ

Prêt à taux zéro

RMBS

Voir titrisation

Returnon Equity,ou retoursur capitauxpropresnormatifs :rapportentre le résultatnet retraitéde la rémunérationdes titreshybrides comptabilisésen instrumentsde capitaux propres et les capitaux propres comptablesretraités (notammentdes titres hybrides), qui permetde mesurer la rentabilité des capitaux

ROE RSE RSSI

Responsabilité Sociale t Environnementale

Responsable de la sécurité des systèmesd’information

RTT

Réduction du temps de travail

Riskweightedassets , ou risquespondérés : le calculdesrisquesde créditse préciseparunepondérationplusfinedesencoursprenant en compte le risquede défaut de la contrepartie et celuide la créance

RWA S&P SCF SCPl SEC SEPA

Standard & Poor’s

Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe

Société civile de placement immobilier

Securities and Exchange Commission (autorité de contrôledesmarchés financiers américains)

Single Euro Payment Area ou espacede paiement européen unifié

SFS

Services Financiers Spécialisés

SI

Systèmes d’information

Socama

Sociétésde cautionnement mutuel artisanales

SupervisoryReviewand EvaluationProcess (Processusde surveillanceet d’évaluationprudentielle) :méthodologied’évaluationet de mesure des risquespesantsur chaquebanque.Les autoritésprudentiellesdisposentd’un ensembled’outilsharmonisésau titre du SREP, leur permettantd’analyserle profil de risque des banquessous quatre angles différentsque sont : le modèled’activité,la gouvernance t lagestiondesrisques,le risque pesant sur le capital, le risquede liquidité et de financement. Le contrôleuradressepar la suite des décisionsSREPaux banquesau termedu processus,et fixe des objectifsclés. Les banques disposent alors d’un délai pour apporter les « corrections » nécessaires SingleResolutionMechanism (Mécanismede résolutionunique– MRU) :systèmeà l’écheloneuropéenpour assurerune résolution ordonnée desdéfaillancesdesétablissements financiersnonviables,en affectantle moinspossiblele contribuableet l’économie réelle. Le MRU est un despiliersde l’unionbancaireeuropéenneet est constituéd’uneautoritéde résolutionà l’écheloneuropéen (Conseil de résolution unique – CRU) et d’un fonds de résolution commun financé par le secteur bancaire(Fonds de résolution unique –FRU) Stressed Valueat Risk (Valeuren risquestressée) : la méthodede calculSVaRest identiqueà cellede l’approcheVaR (Méthodologie historiqueouMonteCarlo,périmètred’application – position,facteursde risque– choixet modélisation – et approximations demodèles et méthodes numériques identiqueà ceux retenuspour la VaR) et consisteen une simulationhistorique(avec des chocs « 1-jour ») calculéesur une périodestresséed’un an, au niveaude confiancede 99 %à horizon10 jours.L’objectifest d’évaluerles impacts de scénarios stressés sur le portefeuille et les niveaux de marchéactuels

SREP

SRM

SVaR T1/T2

Tier 1/Tier 2

620

Document de référence 2017