BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
RAPPORT FINANCIER Comptes individuels annuels BPCE
Ventilation par type de portefeuille des instruments financiers de taux d’intérêt négociés sur un marché de gré à gré 4.2.2
31/12/2017
31/12/2016
Position ouverte isolée
Position ouverte isolée
Micro- couverture
Macro- couverture
Micro- couverture
Macro- couverture
Total
Total
en millions d’euros
Accordsde taux futurs (FRA) Swaps de taux d’intérêt Swaps financiersde devises Autrescontratsà termede taux d’intérêt
0
0
65 984
35 655
1 158 102 797
59 084
37 110
1 231
97 425
18 020
18 020
17 045
17 045
0
0
Opérationsfermes Options de tauxd’intérêt
84 004
35 655
1 158 120 817
76 129
37 110
1 231 114 470
325 325
325 325
352 352
352 352
Opérationsconditionnelles
0
0
0
0
TOTAL
84 329
35 655
1 158 121 142
76 481
37 110
1 231 114 822
31/12/2017
31/12/2016
Position ouverte isolée
Position ouverte isolée
Micro- couverture
Macro- couverture
Micro- couverture
Macro- couverture
Total
Total
en millions d’euros
Juste valeur
1 555
360
(10)
1 905
3 031
633
(21)
3 643
Il n’y a pas eu de transfertd’opérationsd’un portefeuille vers unautre au cours de l’exercice.
5
4.2.3
Durée résiduelle des engagements sur instruments financiers à terme
31/12/2017
De 0 à 1 an
De 1 à 5 ans
Plus de 5 ans
Total
en millions d’euros
Opérationssur marchésorganisés
0
Opérationsde gré à gré Opérationsfermes
57 178 57 178
40 185 40 185
42 970 42 970
140 333 140 333
Opérationssur marchésorganisés
0
Opérationsde gré à gré
20 20
20 486 20 486 60 671
47 47
20 553 20 553
Opérationsconditionnelles
TOTAL
57 198
43 017
160 886
4.3
VENTILATION DU BILAN PAR DEVISE
31/12/2017
31/12/2016
Actif
Passif
Actif
Passif
en millions d’euros
Euro
305 800 22 544
292 919
284 099
269 267
Dollar
26 371
25 042
29 439
Livre Sterling Franc Suisse
440
4 380
423
3 470 4 195 6 030 2 447
2 119 1 770
432
2 666 1 001 1 617
Yen
6 776 2 755
Autres TOTAL
960
333 633
333 633
314 848
314 848
497
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