BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 RAPPORT FINANCIER

Comptes individuels annuels BPCE

EFFETS PUBLICS, OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE ➡

31/12/2017

31/12/2016

Transaction Placement Investissement

Total

Transaction Placement Investissement

Total

en millions d’euros

Titres cotés

2 542 1 783

399

2 941 5 029 1 697 67 871

872

1 036 1 908 3 505 6 508 372 2 982

Titres non cotés

3 246

3 003

Titres prêtés

1 697

0

0

2 510

100

Titres empruntés

67 871

65 244

65 244

Créances douteuses Créances rattachées

0

0

29

17

46

16

24

40

TOTAL

69 568

4 354

3 662 77 584

67 754

3 991

4 937 76 682

dont titres subordonnés

0

0

Les moins-values latentes faisant l’objet d’une dépréciation sur les titres de placement s’élèvent à 16 millions d’euros au 31 décembre 2017, contre 74 millions d’euros au 31décembre 2016. Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 43 millions d’euros au 31 décembre 2017, contre 34 millions d’euros au 31 décembre2016. Les plus-values latentes sur les titres d’investissement s’élèvent à 101 millions d’euros au 31 décembre 2017, contre 111 millions d’euros au 31décembre 2016.

Les moins-values latentes sur les titres d’investissement, faisant l’objet ou non d’une dépréciation constatée au titre du risque de contrepartie, s’élèvent à 99 millions d’euros au 31 décembre 2017 contre 481millions d’euros au31 décembre 2016. La part des obligations et autres titres à revenu fixe émis par des organismes publics s’élève à 1 270 millions d’euros au 31 décembre 2017, contre 986 millions d’euros au 31décembre2016.

ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE ➡

31/12/2017

31/12/2016

Transaction Placement

Total

Transaction Placement

Total

en millions d’euros

Titres cotés

1 224

1 224

1 240

1 240

Titres non cotés

18

18

20

20

Créances rattachées

0

0

TOTAL

0

1 242

1 242

0

1 260

1 260

Parmi les actions et autres titres à revenu variable sont enregistrés 1 228 millionsd’euros d’OPCVMdont 1 212 millionsd’euros d’OPCVM de capitalisationau 31 décembre2017 (contre 1 245 millions d’euros d’OPCVM dont 1 213 millions d’euros d’OPCVM de capitalisationau 31 décembre2016). Pour les titres de placement,les moins-valueslatentes faisant l’objet d’une dépréciation s’élèvent à 35 millions d’euros au 31 décembre

2017. Au 31 décembre2016, les moins-valueslatentes faisant l’objet d’une dépréciation s’élevaient également à35 millions d’euros. Les plus-values latentes sur les titres de placement s’élèvent à 77 millions d’euros au 31 décembre 2017. Au 31 décembre 2016, les plus-values latentes sur les titres de placement étaient du même montant.

3.3.2

Évolution des titres d’investissement

Cessions et remboursements

Transfert de

Décotes/ surcotes

Autres variations

en millions d’euros

31/12/2017

31/12/2016 Achats

catégorie Conversion

Effets publics

468

(450) (920)

(11)

(7)

0

Obligationset autrestitres à revenu fixe

4 469

23 23

90 79

3 662 3 662

TOTAL

4 937

0

(1 370)

0

(7)

Les évolutions s’expliquent principalement par les cessions et les amortissements des titres du portefeuille de titrisations de créances hypothécaires oud’actifspublicspour un nominal de 746millions d’euros.

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