BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 RAPPORT FINANCIER

Comptes consolidés IFRS du groupe BPCE SA au 31 décembre 2017

Au 31 décembre 2017

Financements

en millions d’euros

Titrisation Gestion d’actifs

structurés Autres activités

Actifs financiers à la justevaleur par résultat

233 124

9 368

901

308 308

Instruments dérivésde transaction

227

65

Instruments financiersclassésen trading (horsdérivés) Instruments financiersclassésen juste valeur sur option

88 21

4 077 5 064 2 956 1 791

623 213

Actifs financiers disponibles àla vente

841

15

40

Prêtset créances

3 628

12 876

1 014

Actifs divers TOTALACTIF

16

38

39

28

4 718

14 153

13 831

1 390

Passifs financiers à la justevaleur par résultat

103

237

499

38

Provisions

0

1

3

1

TOTALPASSIF

103

238 488

502

39

Engagementsde financement donnés Engagementsde garantie donnés

4 457

2 091 2 057 2 807 2 380

548

167

5 881

34

Garanties reçues

0

1

263 922

Notionnel des dérivés

1 235

286

EXPOSITION MAXIMALEAU RISQUE DE PERTE

10 577 55 500

20 806

17 549 64 365

2 630 1 257

TAILLE DES ENTITÉSSTRUCTURÉES

199 546

Au 31 décembre 2016

Financements

en millions d’euros

Titrisation Gestion d’actifs

structurés Autres activités

Actifs financiers à la justevaleur par résultat

453 255 108

9 380

718

150 108

Instruments dérivésde transaction

422

98

Instruments financiersclassésen trading (horsdérivés) Instruments financiersclassésen juste valeur sur option

4 087 4 871 2 088 2 309

351 269

42

90

Actifs financiers disponibles àla vente

430

22

23

Prêtset créances

1 836

13 392

1 464

Actifs divers TOTALACTIF

35

38

13

3

2 754

13 815

14 145

1 640

Passifs financiers à la justevaleur par résultat

180

182

467

42 27 69

Provisions

1

4

TOTALPASSIF

180

183 245

471

Engagementsde financement donnés Engagementsde garantie donnés

3 959

1 882 1 430 3 073 2 716

1 019

211

7 151

27 80

Garantie reçues

12

1

Notionnel des dérivés

4 223

116

726

EXPOSITION MAXIMALEAU RISQUE DE PERTE

11 135 81 212

21 325

17 096 81 214

3 305 1 318

TAILLE DES ENTITÉSSTRUCTURÉES

155 743

Les titrisations dans lesquelles le groupe BPCE simple rôle d’investisseur figurent dans le chapitre «

SA ne joue qu’un

gestion d’actifs, l’actif net des organismes de placement collectif ● (autre que titrisation); Financements structurés, le montant total des encours de ● financement restant dûpar les entités àL’ensembledes banques; autres activités,le total bilan. ●

Gestion des

risques – Titrisations». Le critère de la taille retenu varie en fonction de l’activité des entités structurées: titrisation,le montant total des émissions au passif des entités ; ●

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