BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 RAPPORT FINANCIER

Comptes consolidés IFRS du groupe BPCE SA au 31 décembre 2017

5.5

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS

Hiérarchie de la juste valeur des actifs et passifs financiers 5.5.1 La répartition des instruments financiers par nature de prix oumodèles de valorisation est donnée dans le tableau ci-dessous:

31/12/2017

31/12/2016

Techniques de valorisation utilisant des données observables niveau 2)

Techniques de valorisation utilisant des données non observables (niveau 3)

Techniques de valorisation utilisant des données observables (niveau 2)

Techniques de valorisation utilisant des données non observables (niveau 3)

Cotatation sur un marché actif (niveau 1)

Cotation sur un marché actif (niveau 1)

Total

Total

en millions d’euros ACTIFSFINANCIERS Titres

45 654 11 205 34 449

4 471 1 572 2 899

154 50 279 154 12 931

39 655

6 144 2 950 3 194

265 46 064 265 12 249

Titres à revenu fixe

9 034

Titres à revenu variable

37 348

30 621

33 815

Instruments dérivés

677

48 281 31 902

2 236 51 194 267 32 171 561 3 569 1 195 14 219

863

54 633 29 554

2 103 57 599 359 29 913 1 004 6 504 438 19 325

Dérivés de taux Dérivés actions

2

533

2 475

738

4 762

Dérivés de change Dérivés de crédit

2

13 022

5

18 882

389 493

200

589 646

573 862

283

856

Autres dérivés

140

13

120

19 1 001

Autres actifs financiers

1 344

1 662 3 006

1 527

1 344 2 871

Actifsfinanciers détenus à des fins de transaction

46 331 15 701

54 096

4 052 104 479 2 535 19 474 1 811 2 626 724 16 848 2 248 43 063

40 518 12 375

62 304

3 712 106 534 2 280 14 881 1 524 2 241 756 12 640 2 382 49 748

Titres

1 238

226

Titres à revenu fixe

725

90

642

75

Titres à revenu variable

14 976

1 148

11 733

151

Autres actifs financiers

22

40 793

47 366

Actifsfinanciers à la juste valeur sur option par résultat

15 723

42 031

4 783 62 537

12 375

47 592

4 662 64 629

Dérivés de taux

7 520 1 081 8 601 4 068 2 738 1 330 187

7 520

10 471

10 471

Dérivés dechange

5 1 086 5 8 606

2 732

2 2 734 2 13 205

Instruments dérivés de couverture

13 203

Titres departicipation

100

1 750 2 037 3 503 63 088 3 067 55 460 436 7 628

98

210

1 884 2 192 3 564 58 694 3 438 52 696 126 5 998

Autres titres

55 517 49 655

51 583 46 863

3 547 2 395 1 152

Titres à revenu fixe

Titres à revenu variable

5 862

4 720

Autres actifs financiers

7

29

36

18

16

34

Actifsfinanciers disponibles à la vente

55 617

4 262

5 282 65 161

51 681

3 775

5 464 60 920

PASSIFS FINANCIERS Titres

25 750

343

26 093

22 113

1 038

23 151

Instruments dérivés

586

48 466 31 509

1 998 51 050 258 31 827 251 4 848 1 166 13 230

752

52 609 25 738

911 54 272 294 26 060 154 8 054 35 18 478

Dérivés de taux Dérivés actions

60

28

395

4 202

523

7 377

Dérivés de change Dérivés de crédit

1

12 063

1

18 442

467 225

315

782 363

419 633 349

423

842 838 349

Autres dérivés

130

8

200

5

Autres passifs financiers Passifs financiers détenus à des fins de transaction

57

57

26 336

48 866 22 413 34 409

1 998 77 200 372 22 785 1 196 38 513

22 865

53 996

911 77 772 93 19 635 884 39 083

Titres

19 542 37 029

Autres passifs financiers

2 908

1 170

Passifs financiers à la justevaleur sur option parésultat

2 908

56 822

1 568 61 298

1 170

56 571

977 58 718

Dérivés de taux Dérivés actions

7 303

7 303

9 914

3 9 917

1

1

Dérivés de change

2 697

2 697

3 877

3 877

Instruments dérivés de couverture

10 000

10 000

13 791

4 13 795

400

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