BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 RAPPORT FINANCIER

Comptes consolidés IFRS du Groupe BPCE au 31 décembre 2017

les appels de marge sous forme de titres (pour la juste valeur - desdits titres); pour les opérations de dérivés, les justes valeurs de sens inverse ● avec la même contrepartie, ainsi que les appels de marge sous forme de titres. Les appels de marge reçus ou versés en trésorerie figurent dans les colonnes « Appels de marge reçus ( cash collateral ) » et « Appels de marge versés ( cashcollateral ) ».

Pour ces instruments, les colonnes « Actifs financiers associés et instruments financiers reçus en garantie » et « Passifs financiers associés et instrumentsfinanciers donnés en garantie » comprennent notamment: pour les opérationsde pension: ● les empruntsou prêts résultantd’opérationsde pensions inverses - avec la même contrepartie,ainsi que les titres reçus ou donnésen garantie (pourla juste valeur desdits titres),

5.24.1 Actifs financiers

Actifs financiers sous accords de compensation compensés au bilan

31/12/2017

31/12/2016

Montant brut des passifs financiers compensés au bilan

Montant net des actifs financiers présentés au bilan

Montant brut des passifs financiers compensés au bilan

Montant net des actifs financiers présentés au bilan

Montant brut des actifs financiers

Montant brut des actifs financiers

en millions d’euros

Instruments dérivés (transaction etcouverture)

74 393 42 969 117 362

17 426

56 967 34 504 91 471

87 394 47 873 135 267

19 705

67 689 40 371

Opérationsde pension

8 465

7 502

Actifs financiers à la justevaleur Opérationsde pension (portefeuillede prêts et créances)

25 891

27 207

108 060

70 869 188 231

6 459

64 410

72 835

12 572 39 779

60 263

TOTAL

32 350

155 881

208 102

168 323

Actifs financiers sous accords de compensation non compensés au bilan

31/12/2017

31/12/2016

Passifs financiers associés et instruments financiers

Passifs financiers associés et instruments financiers

Montant net des actifs financiers présentés au bilan

Montant net des actifs financiers présentés au bilan

Appels de marge reçus ( cash collateral )

Appels de marge reçus ( cash collateral )

reçus en garantie

Exposition nette

reçus en garantie

Exposition nette

en millions d’euros

Instruments dérivés (transaction etcouverture) Opérationsde pension

56 967 31 550 98 914 92 622 155 881 124 172

6 645 18 772 67 689 33 604

8 928 25 157

14

6 278 100 634 84 089

50 16 495

TOTAL

6 659 25 050 168 323 117 693

8 978 41 652

298

Document de référence 2017