BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

4 ACTIVITÉS ET INFORMATIONS FINANCIÈRES 2017 Perspectives pour le Groupe BPCE

Liquidité Les réserves de liquiditétotales comprennent:

les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe pris ● pour leur valorisation LCR; les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et Fed), ● nettes des dépôts des Money Market Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaiefiduciaire. Le refinancement court terme correspond aux refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à un an et les tombées court terme du moyen-longterme correspondentaux tombéesintervenant jusqu’à un an des refinancementsde maturité initiale supérieure à un an.

les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres éligibles ● BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisationBCE après haircut BCE, les titres retenus (titrisationset covered bonds) disponibleset éligibles à la BCE pris pour leur valorisationBCE après haircut BCE et les créances privées disponibleset éligibles au refinancementen banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancementsbanques centrales;

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