BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 GESTION DES RISQUES

Risque de liquidité, de taux et de change

CŒFFICIENT EMPLOIS/RESSOURCES Le coefficient emplois/ressources clientèle groupe (1) s’élève au 31

décembre2017 à120 % (contre 120% au 31 décembre2016).

ÉCHÉANCIER DES EMPLOIS ET RESSOURCES ➡

Inférieur à 1 mois

De 1 mois à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans

Non déterminé

Total au 31/12/2017

en millions d’euros

Caisse, banques centrales

94 696

6

-

-

-

-

94 702

Actifs financiersà la juste valeur parrésultat – transaction Actifs financiersà la juste valeur parrésultat – sur option

-

-

-

-

-

104 665 104 665

12 506

9 875

7 272

4 953

7 718 22 779 65 103

Instruments dérivésde couverture

-

-

-

-

-

9 809

9 809

Instruments financiersdisponibles àla vente Prêts etcréancessur les établissementsde crédit

2 866

2 095

7 773 33 687 36 173 22 075 104 669

69 500 12 604

3 757

2 996

851

2 353 92 061

Prêts et créancessur la clientèle

72 293 32 036 52 771 196 646 316 987 22 395 693 128

Écart de réevaluation desportefeuilles couverts en taux Actifs financiers détenus jusqu’àl’échéance

-

-

-

-

-

5 805

5 805 7 834

145

122

750

3 353

3 464

0

Actifs financiers paréchéance

252 006 56 738 72 323 241 635 365 193 189 881 1 177 776

Banques centrales

-

-

-

-

-

-

-

Passifsfinanciersà la juste valeurpar résultat – transaction Passifsfinanciersà la juste valeurpar résultat – sur option

-

-

-

-

-

74 660 74 660

22 362 11 415

2 247

7 313 14 363

3 557 61 257 14 725 14 725 464 92 145 1 062 569 879 521 17 410 5 012 216 957

Instruments dérivésde couverture

-

-

-

-

-

Dettes envers lesétablissementsde crédit

27 527

9 080

6 894 34 461 13 719

Dettes envers la clientèle Dettes subordonnées

447 660 20 987 28 334 52 832 19 004

409

24

197

589 15 670

Dettes représentéespar untitre

20 303 26 054 50 286 61 544 53 758

Écart de réevaluation desportefeuilles couverts en taux

-

-

-

-

-

367

367

Passifs financiers par échéance

518 261 67 560 87 958 156 739 116 514 100 368 1 047 400

Engagements de financement donnés enfaveur des éts de crédit Engagements de financement donnés enfaveur de la clientèle TOTALENGAGEMENTS DEFINANCEMENT DONNÉS Engagements de garantie en faveurdes éts de crédit Engagements de garantie en faveurde la clientèle TOTALENGAGEMENTS DEGARANTIE DONNÉS

549

23

128

532

-

1

1 233

28 511

5 907 15 141 46 773 18 126

1 454 115 912

29 060

5 930 15 269 47 305 18 126

1 455 117 145

333

507

715

613

3 975

713

6 856

3 092

3 025

5 503 14 136

7 019

5 375 38 150

3 425

3 532

6 218 14 749 10 994

6 088 45 006

Note :Bilan comptable ventilépar échéance contractuelle.

Les instrumentsfinanciers en valeur de marché par résultat relevant du portefeuille de transaction, les actifs financiers disponibles à la vente à revenu variable, les encours douteux, les instrumentsdérivés de couvertureet les écarts de réévaluationdes portefeuillescouverts en taux sont positionnésdans la colonne « Non déterminé ». En effet, ces instruments financiers sont :

soit destinés à être cédés ou remboursés avant la date de leur ● maturité contractuelle ; soit destinés à être cédés ou remboursés à une date non ● déterminable (notamment lorsqu’ils n’ont pas de maturité contractuelle);

Hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe). (1)

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Document de référence 2017