BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

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FACTEURS ET GESTION DES RISQUES

RISQUES DE MARCHÉ

MOYENNE DES STRESS TESTS GROUPE

20 40 60 80 100 en millions d’euros

- 100 - 80 - 60 - 40 - 20 0

Crise liquidite

Souverain 2011

Hausse des taux

Krach Credit 2002

Krach actions 1987

Crise Lehman 2008

Crise asiatique 1997

Krach obligataire 1994

Déf. corporate influent

Crise des commodities

Crise des pays émergents

Déf. établissement financier

Chute des indices boursiers

Crise corp. ABS & MBS 2008

Act. Fed post-subprime 2007

À l’échelle du Groupe, le scénario le plus impactant sur l’année 2021 est le scénario de crise souverain.

RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES PAR COMPOSANTE DE RISQUE – VÉRIFICATION DES CHIFFRES

31/12/2021

31/12/2020

Risques pondérés

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

Exigences en fonds propres

en millions d’euros

Risque de taux

2 729

218

1 923

154

Risque sur titres de propriété Risque de position sur OPC Risque sur position de change Risque sur matières premières Risque de règlement-livraison

822

66

558

45

73

6

32

3

3 708 1 725

297 138

3 413 1 179

273

94

11

1

6

0

Risque relatif aux grands risques du portefeuille de négociation

-

-

-

-

Risque spécifique sur positions de titrisation Risque selon l’approche modèle interne

514

41

187

15

5 571

446

7 147

572

TOTAL

15 153

1 212

14 445

1 155

ÉVOLUTION DES RISQUES PONDÉRÉS PAR EFFET

en milliards d’euros Risques de marché – 31/12/2020 montant ajusté

14,4

Standard

9,6 5,6 1,2 4,1 0,3

Modèle interne

VaR

SVaR

IRC

RISQUES DE MARCHÉ – 31/12/2021

15,1

688

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