BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

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FACTEURS ET GESTION DES RISQUES

RISQUES DE CRÉDIT

6.5

de crédit

Préambule

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques, la direction des Risques a poursuivi les actions spécifiques démarrées en 2020 afin de renforcer la surveillance du portefeuille crédit et d’accompagner le Groupe BPCE dans le déploiement des dispositifs mis en place par le gouvernement. La mise en place de Prêts Garantis par l’État (PGE) a été prorogée jusqu’au 30 juin 2022. Le dispositif de soutien à l’économie et aux entreprises françaises a été complété en mai 2021 par le Prêt Participatif de Relance (PPR) dont l’objectif est de permettre aux PME et ETI de renforcer leur structure financière et de continuer à investir.

6.5.1

Organisation de la gestion des risques de crédit

Dans le cadre de ses prérogatives, le département Risques de Crédit a en charge les missions principales suivantes : définir et mettre en œuvre les normes et méthodes relatives à • la prise et à la gestion des risques sur le périmètre consolidé du Groupe conformément à la réglementation ; participer aux systèmes de mesure et gestion des risques ; • poser les principes de division des risques au travers des • dispositifs de plafonds globaux de risques et en contrôler le respect ; définir et réviser les dispositifs Groupe d’encadrement de la • prise de risque au travers de l’élaboration des politiques des risques de crédit du Groupe et la définition des limites individuelles sur les contreparties partagées ; analyser les dossiers d’octroi hors délégation des filiales du • Groupe et examiner les principaux dossiers gérés en watchlist ; définir et piloter les contrôles permanents des risques de • crédit de second niveau ; évaluer et contrôler le niveau du risque de crédit à l’échelle du • Groupe ; animer les filières risques de crédit, notamment au travers • d’audio-conférences très fréquentes, de journées nationales, de plateformes régionales ou de groupes de travail thématiques. POLITIQUE DE CRÉDIT La politique globale des risques de crédit est encadrée notamment par le dispositif d’appétit au risque, structuré autour de la définition du niveau de risque, et d’indicateurs encadrant cet appétit. L’équilibre entre la recherche de rentabilité et le niveau de risque accepté se traduit dans le profil de risque de crédit du Groupe BPCE et se décline dans les politiques de gestion des risques de crédit du Groupe. Le Groupe BPCE s’interdit de s’engager sur des activités qu’il ne maîtrise pas suffisamment. Les activités aux profils de risque et de rentabilité élevés sont recensées et strictement encadrées. De manière générale, le processus de décision de crédit du Groupe BPCE s’appuie, de façon privilégiée, sur la capacité du client demandeur à rembourser la dette sollicitée, sur la base de flux futurs de capitaux dont l’origine et le circuit sont clairement

identifiés et la probabilité de survenance raisonnablement réaliste.

POLITIQUE DE NOTATION La mesure du risque de crédit repose sur des systèmes de notation interne adaptés à chaque typologie de clientèle ou d’opération dont la direction des Risques assume la définition et le contrôle de performance. Une méthodologie de notation interne commune aux établissements du Groupe BPCE (spécifique à chaque segment de clientèle) est appliquée pour la clientèle de détail « particuliers et professionnels » ainsi que pour les segments « entreprises », « professionnels de l’immobilier », « financements de projets » « banques centrales et autres expositions souveraines », « administrations centrales », « secteur public et assimilé » et « établissements financiers ». GOUVERNANCE DES RISQUES DE CRÉDIT La construction de l’ensemble des dispositifs d’encadrement des octrois, de gestion et de classification des risques de crédit est fondée sur une gouvernance dédiée. Chaque norme, politique, dispositif ou méthode est travaillée au sein d’ateliers mis en place et pilotés par les équipes de la direction des Risques, qui regroupent des représentants du Groupe permettant de définir, au regard de l’appétit au risque du Groupe et des contraintes réglementaires, les règles qui s’imposent et les attendus relatifs au sujet traité. Le sujet traité est alors décidé au sein d’un comité Groupe où siègent des dirigeants. Le contrôle du respect des plafonds réglementaires et internes Groupe et des limites fait l’objet d’un suivi régulier en comité risques et conformité Groupe et dans les comités des risques du conseil de surveillance. Le contrôle du respect des plafonds internes établissements est du ressort de chacun d’entre eux. La direction des Risques définit également, pour l’ensemble des établissements, le socle commun des contrôles permanents de niveau 2 (CPN2) en matière de risques de crédit et contribue à la coordination des contrôles de 1 er niveau.

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